Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

BSD (BSDE) terhadap…

Seri	1M ↓	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,87	0,59	0,40	230	0,23	+0,36	0,24	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	0,79	0,34	0,38	230	0,26	+0,08	0,35	sebaran
LQ45 lq45	0,61	0,47	0,57	240	0,39	+0,08	0,79	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,56	0,39	0,46	230	0,16	+0,23	0,25	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,53	0,50	0,57	240	0,42	+0,08	0,82	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	0,51	0,23	0,36	230	0,24	−0,01	0,51	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	0,44	0,32	0,35	230	0,25	+0,07	0,31	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,39	0,00	−0,06	237	−0,04	+0,03	−0,05	sebaran
Bitcoin btc	−0,34	0,12	0,01	244	0,02	+0,10	0,01	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,29	−0,13	−0,18	206	−0,16	+0,03	−0,05	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	−0,27	0,09	0,15	230	0,02	+0,07	0,14	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,26	−0,17	−0,14	244	−0,13	−0,04	−0,62	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,24	0,00	−0,03	237	−0,02	+0,02	−0,06	sebaran
DXY dxy	−0,15	−0,32	−0,07	237	−0,06	−0,26	−0,52	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	−0,15	0,23	0,22	230	0,15	+0,08	0,15	sebaran
Copper copper	−0,15	0,06	0,11	237	−0,01	+0,06 ⇄	0,14	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,11	−0,12	−0,01	234	−0,09	−0,03	0,00	sebaran
S&P 500 spx	−0,11	0,01	0,01	237	−0,01	+0,02 ⇄	0,01	sebaran
Brent brent	0,10	0,15	−0,03	237	−0,04	+0,19 ⇄	−0,02	sebaran
Gold gold	−0,09	0,14	0,04	237	0,06	+0,08	0,05	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,04	0,01	0,02	234	−0,05	+0,05 ⇄	0,01	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,14	230	0,05	–	0,14	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan BSD (BSDE) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

BSD (BSDE) · Emtek (EMTK.JK)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,04	0,04	0,05	−0,06	−0,01	−0,04	0,01	0,06	−0,03	0,00	0,40	−0,01	0,05	0,06	−0,03	0,14	−0,05	0,05	0,04	−0,08	0,00

Jeda +k: perubahan hari ini pada BSD (BSDE) terhadap perubahan Emtek (EMTK.JK) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.