Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Vale Indonesia (INCO) terhadap…

Seri	1M ↓	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
JCI (IHSG) jci	0,85	0,74	0,55	240	0,43	+0,31	1,36	sebaran
LQ45 lq45	0,83	0,68	0,51	240	0,40	+0,27	1,18	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	−0,75	−0,17	0,19	230	0,13	−0,30 ⇄	0,52	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	−0,63	0,09	0,30	229	0,20	−0,10	0,51	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,62	−0,29	−0,30	205	−0,25	−0,04	−0,17	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,45	−0,30	−0,11	245	−0,10	−0,21	−0,95	sebaran
UST 2YR ust2y	0,39	0,19	0,09	236	0,07	+0,12	0,08	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	−0,39	0,29	0,33	229	0,15	+0,14	0,36	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,37	0,38	0,10	239	0,09	+0,29	0,35	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	−0,36	0,24	0,29	229	0,16	+0,08	0,47	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,34	0,35	0,37	229	0,14	+0,21	0,38	sebaran
Brent brent	−0,32	−0,09	−0,13	239	−0,09	0,00	−0,17	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,31	0,40	0,06	239	0,07	+0,32	0,09	sebaran
UST 10YR ust10y	0,27	0,20	0,01	236	0,05	+0,15	0,01	sebaran
S&P 500 spx	0,26	0,27	0,14	239	0,09	+0,19	0,76	sebaran
Gold gold	0,16	0,19	0,12	239	0,14	+0,05	0,29	sebaran
DXY dxy	0,16	−0,08	−0,11	239	−0,12	+0,04	−1,47	sebaran
Bitcoin btc	0,15	0,08	0,02	244	0,01	+0,07	0,04	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	−0,10	0,14	0,08	230	0,11	+0,03	0,10	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	−0,08	0,04	0,13	229	0,04	0,00	0,23	sebaran
Copper copper	0,04	0,18	0,11	239	0,05	+0,12	0,29	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,16	229	0,07	–	0,32	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Vale Indonesia (INCO) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Vale Indonesia (INCO) · JCI (IHSG)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,12	0,04	−0,04	−0,10	0,09	0,02	0,07	0,10	0,01	−0,07	0,55	0,01	0,03	0,09	0,08	0,00	0,02	−0,07	−0,06	0,10	−0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada Vale Indonesia (INCO) terhadap perubahan JCI (IHSG) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.