Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Bitcoin (CME): leveraged funds net terhadap…

Seri	1M ↓	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,95	−0,76	−0,30	52	−0,21	−0,55	−0,05	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,95	−0,37	−0,20	52	−0,14	−0,23	−0,04	sebaran
E-mini S&P 500: dealers net cftc_es_dealer	−0,93	−0,53	−0,31	52	−0,11	−0,42	−0,01	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,89	−0,16	0,01	52	−0,06	−0,10	0,00	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,88	0,34	0,08	52	0,13	+0,21	0,01	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,82	−0,11	−0,03	46	−0,01	−0,10	−8,68	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,66	−0,14	−0,16	52	−0,24	+0,10	−0,01	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,62	−0,72	−0,72	52	−0,44	−0,28	−1,66	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,02	−0,08	−0,61	52	−0,35	+0,27	−1,54	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,50	−0,37	49	−0,38	−0,13	−189,23	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,01	0,37	49	0,32	−0,31	934,47	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,46	−0,32	49	−0,31	−0,15	−281,72	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,26	−0,30	49	−0,29	+0,03	−438,24	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,16	−0,16	45	−0,16	0,00	−117,92	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,16	−0,15	45	−0,14	−0,02	−97,94	sebaran
Brent brent	–	0,23	0,15	49	0,13	+0,10	56,27	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,41	−0,13	49	−0,13	−0,28	−50,20	sebaran
UST 2YR ust2y	–	0,29	0,13	49	0,07	+0,22	36,59	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,20	0,12	49	0,10	+0,10	43,08	sebaran
Copper copper	–	−0,34	−0,12	49	−0,12	−0,23	−77,71	sebaran
DXY dxy	–	0,06	0,11	49	0,12	−0,06	419,32	sebaran
Gold gold	–	−0,31	−0,01	49	0,00	−0,31 ⇄	−3,89	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Bitcoin (CME): leveraged funds net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Bitcoin (CME): leveraged funds net · Copper: speculators (non-commercial) net

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,05	−0,05	−0,07	0,18	0,22	0,05	−0,05	0,08	−0,09	0,30	−0,30	−0,06	0,00	0,07	−0,09	−0,19	−0,24	−0,01	0,03	0,26	0,14

Jeda +k: perubahan hari ini pada Bitcoin (CME): leveraged funds net terhadap perubahan Copper: speculators (non-commercial) net k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.