Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST 5YR futures: leveraged funds net terhadap…

Seri	1M ↓	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,88	0,70	−0,05	52	0,03	+0,67	−9,46	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	0,78	0,09	0,01	52	0,01	+0,08	0,04	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	−0,76	−0,30	−0,06	52	−0,08	−0,22	−0,41	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	0,47	0,21	−0,30	52	−0,11	+0,31 ⇄	−4,19	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,43	−0,39	−0,21	52	−0,02	−0,37	−38,34	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	0,42	0,24	−0,01	52	0,09	+0,15	−0,03	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	−0,41	−0,06	0,22	52	0,03	−0,09 ⇄	17,58	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,39	−0,32	−0,09	46	−0,10	−0,22	−1.831,51	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	0,34	0,23	−0,04	52	0,03	+0,21	−0,68	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,56	−0,22	45	−0,25	−0,31	−11.520,05	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,54	−0,22	45	−0,25	−0,29	−10.493,45	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,66	0,20	49	0,12	+0,54	38.759,50	sebaran
Brent brent	–	0,12	0,14	50	0,10	+0,03	4.265,58	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,09	−0,11	49	−0,19	+0,10	−2.467,43	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,35	−0,09	50	−0,02	−0,34	−10.115,66	sebaran
Copper copper	–	0,39	−0,09	50	−0,14	+0,52 ⇄	−4.392,97	sebaran
DXY dxy	–	−0,23	−0,07	50	−0,23	0,00	−20.568,69	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,14	−0,07	50	−0,02	−0,12	−4.527,11	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,23	0,05	49	0,00	+0,23 ⇄	1.430,36	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,30	0,04	49	0,03	−0,32 ⇄	1.491,42	sebaran
Gold gold	–	−0,03	−0,02	50	−0,07	+0,04	−1.162,75	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,03	0,02	50	0,06	−0,03	642,89	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST 5YR futures: leveraged funds net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST 5YR futures: leveraged funds net · Bitcoin (CME): dealers net

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,13	−0,07	−0,15	−0,19	−0,26	0,01	0,15	0,16	0,06	0,05	−0,05	0,05	0,14	0,09	0,16	−0,05	0,05	−0,03	0,00	0,17	−0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST 5YR futures: leveraged funds net terhadap perubahan Bitcoin (CME): dealers net k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.