Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

First Trust Cybersecurity (CIBR) terhadap…

Seri	1M ↓	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
iShares Software (IGV) igv	0,91	0,87	0,87	250	0,88	−0,02	0,80	sebaran
WisdomTree Cloud (WCLD) wcld	0,91	0,79	0,82	250	0,84	−0,05	0,62	sebaran
MSCI Indonesia (EIDO, USD) eido	0,46	0,22	0,12	240	0,25	−0,02	0,13	sebaran
Gold gold	−0,44	0,06	0,05	240	0,07	−0,01	0,05	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,42	0,06	−0,01	213	−0,07	+0,13 ⇄	0,00	sebaran
Utilities (XLU) xlu	−0,42	−0,34	−0,22	250	−0,02	−0,32	−0,43	sebaran
USD/IDR usdidr	0,34	0,21	0,01	239	−0,15	+0,36 ⇄	0,02	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,33	0,42	0,49	240	0,70	−0,28	0,73	sebaran
DXY dxy	0,31	0,01	−0,06	240	−0,14	+0,16 ⇄	−0,36	sebaran
S&P 500 spx	0,29	0,41	0,48	240	0,68	−0,28	1,10	sebaran
LQ45 lq45	0,26	0,19	0,02	221	0,08	+0,11	0,02	sebaran
MSCI ACWI (ETF) acwi	0,26	0,30	0,40	240	0,65	−0,35	0,83	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,24	0,10	0,00	221	0,06	+0,04	0,00	sebaran
MSCI EM (ETF) eem	−0,20	0,14	0,27	250	0,44	−0,30	0,31	sebaran
VanEck Semiconductor (SMH) smh	−0,20	0,22	0,32	250	0,57	−0,35	0,23	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,19	−0,20	−0,12	238	−0,01	−0,19	−0,05	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,17	0,15	0,27	240	0,56	−0,41	0,17	sebaran
Copper copper	0,12	0,06	0,15	240	0,22	−0,15	0,16	sebaran
Bitcoin btc	0,10	0,12	0,31	239	0,22	−0,10	0,20	sebaran
UST 2YR ust2y	0,06	−0,18	−0,10	238	0,02	−0,20 ⇄	−0,04	sebaran
Brent brent	0,06	−0,20	−0,03	240	0,05	−0,25 ⇄	−0,02	sebaran
KraneShares China Internet (KWEB) kweb	0,03	0,07	0,24	250	0,26	−0,19	0,25	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan First Trust Cybersecurity (CIBR) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

First Trust Cybersecurity (CIBR) · iShares Software (IGV)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,14	0,00	−0,14	−0,08	−0,07	0,07	−0,07	−0,01	0,03	0,12	0,87	0,05	−0,06	−0,07	−0,04	0,05	−0,07	−0,06	−0,14	0,06	0,11

Jeda +k: perubahan hari ini pada First Trust Cybersecurity (CIBR) terhadap perubahan iShares Software (IGV) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.