Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Real effective exchange rate (ZA) terhadap…

Seri	1M ↓	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	–	–	−0,79	7	−0,44	–	−1,10	sebaran
Brent brent	–	–	−0,79	7	−0,50	–	−0,49	sebaran
Gold gold	–	–	−0,75	7	−0,61	–	−0,89	sebaran
Real effective exchange rate (MX) reer_MX	–	−0,50	0,73	12	0,23	−0,73 ⇄	0,86	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	–	−0,73	7	−0,37	–	−0,88	sebaran
UST 10YR ust10y	–	–	0,70	7	0,36	–	0,26	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	–	−0,65	7	−0,14	–	−0,41	sebaran
Bitcoin btc	–	–	−0,62	7	−0,25	–	−0,50	sebaran
Copper copper	–	–	−0,53	7	−0,46	–	−0,70	sebaran
DXY dxy	–	–	0,53	7	0,04	–	2,25	sebaran
UST 2YR ust2y	–	–	0,50	7	0,10	–	0,24	sebaran
Real effective exchange rate (ID) reer_ID	–	−0,82	−0,48	12	0,04	−0,86 ⇄	−0,64	sebaran
LQ45 lq45	–	–	−0,47	6	−0,34	–	−0,53	sebaran
INDOGB 10YR id10y	–	0,34	−0,46	7	−0,44	+0,78 ⇄	−0,17	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	–	−0,30	6	−0,34	–	−0,36	sebaran
USD/IDR usdidr	–	–	−0,18	7	−0,03	–	−0,28	sebaran
Real effective exchange rate (IN) reer_IN	–	1,00	0,16	12	0,13	+0,87	0,18	sebaran
Real effective exchange rate (JP) reer_JP	–	−0,79	−0,14	12	−0,44	−0,35	−0,22	sebaran
Real effective exchange rate (BR) reer_BR	–	−0,34	−0,11	12	0,10	−0,44 ⇄	−0,08	sebaran
Real effective exchange rate (KR) reer_KR	–	−0,99	0,06	12	0,21	−1,19 ⇄	0,04	sebaran
Real effective exchange rate (CN) reer_CN	–	0,89	−0,03	12	0,22	+0,68	−0,06	sebaran
Real effective exchange rate (MY) reer_MY	–	−0,84	−0,01	12	0,19	−1,03 ⇄	−0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Real effective exchange rate (ZA) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Real effective exchange rate (ZA) · S&P 500

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	–	−0,39	−0,70	0,46	0,56	−0,79	−0,03	0,03	−0,05	1,00	–	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada Real effective exchange rate (ZA) terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.