Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Semis: memory (equal-weight basket) terhadap…

Seri	1M ↓	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Semis: foundry & equipment (equal-weight basket) th_foundry	0,79	0,84	0,73	256	0,73	+0,12	1,26	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,77	0,70	0,69	238	0,71	0,00	1,08	sebaran
Gold gold	0,74	0,17	0,24	238	0,22	−0,05	0,58	sebaran
Copper copper	0,63	0,35	0,31	238	0,31	+0,04	0,79	sebaran
Semis: AI compute & design (equal-weight basket) th_compute	0,61	0,69	0,58	250	0,61	+0,08	0,85	sebaran
Bitcoin btc	0,61	0,09	0,15	245	0,10	−0,01	0,24	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,57	0,52	0,57	238	0,58	−0,05	2,02	sebaran
AI infrastructure: network, servers, power (equal-weight basket) th_infra	0,51	0,67	0,60	250	0,56	+0,11	0,96	sebaran
Brent brent	−0,48	0,04	−0,17	238	−0,01	+0,05 ⇄	−0,22	sebaran
S&P 500 spx	0,47	0,29	0,41	238	0,48	−0,19	2,27	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,41	−0,09	0,03	244	−0,12	+0,03	0,27	sebaran
Consumer tech & platforms (equal-weight basket) th_consumer	−0,37	−0,18	−0,01	250	0,22	−0,40 ⇄	−0,02	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,33	0,09	−0,06	239	0,00	+0,09 ⇄	−0,07	sebaran
Cybersecurity (equal-weight basket) th_cyber	−0,30	−0,03	0,03	250	0,18	−0,21 ⇄	0,05	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,28	0,04	−0,05	239	0,06	−0,02	−0,04	sebaran
China tech (equal-weight basket) th_china	0,27	−0,05	0,22	254	0,21	−0,25 ⇄	0,54	sebaran
DXY dxy	−0,26	−0,06	−0,10	238	−0,08	+0,02	−1,37	sebaran
Cloud & software (equal-weight basket) th_software	−0,21	−0,29	−0,12	250	0,09	−0,38 ⇄	−0,19	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,20	−0,02	−0,12	217	−0,13	+0,10	−0,07	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,18	0,37	0,19	225	0,20	+0,18	0,53	sebaran
Hyperscalers (equal-weight basket) th_hyper	0,10	0,19	0,25	250	0,34	−0,15	0,65	sebaran
LQ45 lq45	0,04	0,26	0,13	225	0,15	+0,10	0,35	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Semis: memory (equal-weight basket) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Semis: memory (equal-weight basket) · Semis: foundry & equipment (equal-weight basket)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,05	0,02	0,05	0,14	−0,09	−0,09	−0,06	0,10	−0,13	0,06	0,73	0,05	−0,09	0,13	−0,13	−0,09	−0,10	0,11	0,08	−0,03	−0,06

Jeda +k: perubahan hari ini pada Semis: memory (equal-weight basket) terhadap perubahan Semis: foundry & equipment (equal-weight basket) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.