Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Cloud & software (equal-weight basket) terhadap…

Seri	1M ↓	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Nasdaq 100 ndx	0,72	0,24	0,25	238	0,56	−0,32	0,53	sebaran
Cybersecurity (equal-weight basket) th_cyber	0,72	0,64	0,75	250	0,79	−0,15	0,72	sebaran
S&P 500 spx	0,66	0,35	0,31	238	0,59	−0,23	1,02	sebaran
Consumer tech & platforms (equal-weight basket) th_consumer	0,61	0,49	0,37	250	0,53	−0,04	0,68	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,56	−0,30	−0,07	213	−0,08	−0,22	−0,02	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,56	−0,18	−0,08	238	0,31	−0,49 ⇄	−0,07	sebaran
Copper copper	0,55	0,01	0,04	238	0,12	−0,11	0,06	sebaran
Hyperscalers (equal-weight basket) th_hyper	0,54	0,31	0,48	250	0,59	−0,28	0,76	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,43	−0,35	−0,08	238	−0,03	−0,32	−0,05	sebaran
LQ45 lq45	0,42	0,11	0,03	220	0,06	+0,05	0,05	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,38	−0,37	−0,10	238	0,01	−0,38 ⇄	−0,06	sebaran
Bitcoin btc	0,36	0,22	0,28	239	0,20	+0,02	0,27	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,36	0,05	−0,03	238	−0,12	+0,17 ⇄	−0,17	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,33	0,00	0,00	220	0,05	−0,06 ⇄	−0,01	sebaran
Semis: foundry & equipment (equal-weight basket) th_foundry	−0,27	−0,30	−0,11	250	0,28	−0,58 ⇄	−0,12	sebaran
AI infrastructure: network, servers, power (equal-weight basket) th_infra	−0,27	−0,32	−0,02	250	0,37	−0,70 ⇄	−0,02	sebaran
Semis: memory (equal-weight basket) th_memory	−0,21	−0,29	−0,12	250	0,09	−0,38 ⇄	−0,07	sebaran
Gold gold	0,21	0,18	0,02	238	−0,01	+0,19 ⇄	0,04	sebaran
Brent brent	−0,20	−0,34	−0,05	238	0,00	−0,34 ⇄	−0,04	sebaran
DXY dxy	0,05	−0,14	−0,09	238	−0,02	−0,12	−0,70	sebaran
China tech (equal-weight basket) th_china	0,01	0,25	0,10	250	0,14	+0,11	0,15	sebaran
Semis: AI compute & design (equal-weight basket) th_compute	−0,01	−0,14	0,05	250	0,38	−0,52 ⇄	0,05	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Cloud & software (equal-weight basket) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Cloud & software (equal-weight basket) · Nasdaq 100

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,17	−0,03	0,00	−0,06	−0,07	0,09	0,03	−0,05	0,06	0,04	0,25	0,02	0,06	0,03	−0,04	0,05	−0,10	−0,07	−0,11	−0,04	0,09

Jeda +k: perubahan hari ini pada Cloud & software (equal-weight basket) terhadap perubahan Nasdaq 100 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.