Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Broad trade-weighted USD terhadap…

Seri	1M ↓	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
UST 2YR ust2y	−0,90	0,33	0,29	233	0,25	+0,08	0,02	sebaran
S&P 500 spx	0,90	−0,42	−0,40	233	−0,28	−0,13	−0,16	sebaran
DXY dxy	−0,81	0,73	0,75	233	0,86	−0,13	0,73	sebaran
Copper copper	0,79	−0,36	−0,51	233	−0,36	0,00	−0,09	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,74	−0,43	−0,36	233	−0,27	−0,15	−0,09	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,72	0,23	0,25	233	0,21	+0,02	0,02	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,68	−0,38	−0,31	233	−0,26	−0,12	−0,03	sebaran
LQ45 lq45	0,63	−0,30	−0,26	214	−0,25	−0,05	−0,05	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,60	−0,30	−0,29	214	−0,27	−0,03	−0,06	sebaran
USD/IDR usdidr	0,55	−0,13	0,03	233	0,33	−0,45 ⇄	0,02	sebaran
Gold gold	−0,48	−0,57	−0,52	233	−0,40	−0,17	−0,09	sebaran
Brent brent	0,20	0,18	0,41	233	0,27	−0,10	0,04	sebaran
Bitcoin btc	−0,13	−0,36	−0,23	233	−0,10	−0,25	−0,03	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,06	0,07	0,14	206	0,25	−0,18	0,01	sebaran
Real effective exchange rate (US) reer_US	–	0,93	−0,26	8	0,01	+0,93	−0,05	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Broad trade-weighted USD per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Broad trade-weighted USD · UST 2YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,05	−0,02	0,04	0,00	−0,03	−0,04	0,04	0,02	0,06	0,21	0,29	−0,09	−0,10	−0,02	0,07	0,02	−0,06	0,04	0,09	0,04	0,03

Jeda +k: perubahan hari ini pada Broad trade-weighted USD terhadap perubahan UST 2YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.