Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST 2YR terhadap…

Seri	1M ↓	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
UST 5YR ust5y	0,87	0,91	0,92	238	0,94	−0,03	0,91	sebaran
UST 10YR ust10y	0,81	0,80	0,82	249	0,84	−0,05	0,91	sebaran
UST 30YR ust30y	0,63	0,57	0,62	249	0,70	−0,13	0,78	sebaran
S&P 500 spx	−0,41	−0,32	−0,27	248	−0,02	−0,30	−1,57	sebaran
Gold gold	−0,40	−0,34	−0,22	248	−0,13	−0,21	−0,56	sebaran
Brent brent	0,33	0,41	0,36	248	0,30	+0,11	0,49	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,31	−0,25	−0,22	248	0,01	−0,26 ⇄	−0,84	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,26	−0,13	−0,15	248	0,04	−0,17 ⇄	−0,26	sebaran
DXY dxy	0,26	0,39	0,44	248	0,37	+0,02	6,36	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,25	0,09	−0,07	230	−0,08	+0,17 ⇄	−0,19	sebaran
USD/IDR usdidr	0,25	−0,03	−0,02	249	0,03	−0,06 ⇄	−0,14	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,23	−0,08	0,00	201	0,04	−0,12 ⇄	0,00	sebaran
LQ45 lq45	0,18	0,02	−0,05	230	−0,07	+0,09 ⇄	−0,15	sebaran
Copper copper	−0,18	−0,23	−0,18	248	0,06	−0,30 ⇄	−0,48	sebaran
UST 3M ust3m	0,04	0,50	0,38	238	0,42	+0,07	0,75	sebaran
Bitcoin btc	0,02	−0,15	−0,07	249	0,06	−0,21 ⇄	−0,12	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST 2YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST 2YR · UST 5YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,14	−0,04	0,07	−0,03	0,04	0,01	−0,05	−0,04	0,01	−0,11	0,92	−0,08	−0,01	0,00	−0,05	0,02	0,05	−0,05	0,11	−0,03	0,14

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST 2YR terhadap perubahan UST 5YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.