Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

US dollar index: leveraged funds net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	0,91	0,68	0,31	52	0,03	+0,66	0,21	sebaran
UST 10YR ust10y	–	−0,53	−0,31	49	−0,24	−0,29	−399,29	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	0,25	0,18	0,29	52	−0,03	+0,21 ⇄	0,05	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,48	0,21	50	0,19	+0,29	697,98	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,13	−0,20	49	−0,11	−0,02	−1.880,15	sebaran
DXY dxy	–	−0,30	−0,20	50	−0,06	−0,24	−2.914,22	sebaran
S&P 500 spx	–	0,55	0,19	50	0,18	+0,37	1.053,85	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,31	−0,16	49	−0,08	−0,23	−179,02	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,38	0,16	45	0,16	+0,22	432,63	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	−0,87	−0,56	−0,15	52	−0,03	−0,53	−0,57	sebaran
Brent brent	–	−0,51	−0,15	50	−0,14	−0,36	−217,71	sebaran
Bitcoin btc	–	0,89	0,14	49	0,13	+0,76	267,45	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	0,87	0,50	0,13	52	0,31	+0,19	1,16	sebaran
Gold gold	–	0,45	0,12	50	0,11	+0,34	305,42	sebaran
LQ45 lq45	–	0,37	0,09	45	0,10	+0,27	226,78	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,40	−0,38	−0,08	52	−0,04	−0,34	−0,77	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,27	0,07	50	0,06	+0,21	106,95	sebaran
Copper copper	–	0,17	0,07	50	0,09	+0,08	169,18	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	−0,69	−0,41	−0,06	52	0,03	−0,43 ⇄	−0,02	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,59	−0,10	−0,05	46	−0,01	−0,09	−51,53	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	0,96	0,18	−0,04	52	−0,08	+0,26 ⇄	−0,03	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	0,66	0,19	0,03	52	−0,04	+0,23 ⇄	0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan US dollar index: leveraged funds net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

US dollar index: leveraged funds net · Copper: speculators (non-commercial) net

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,11	0,27	0,10	0,25	−0,12	−0,06	−0,11	−0,39	0,21	−0,15	0,31	−0,09	−0,11	0,03	−0,13	0,02	−0,25	0,11	0,00	0,07	0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada US dollar index: leveraged funds net terhadap perubahan Copper: speculators (non-commercial) net k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.