Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Gold terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Silver silver	0,86	0,83	0,82	254	0,77	+0,06	0,36	sebaran
Copper copper	0,42	0,42	0,56	254	0,40	+0,02	0,59	sebaran
DXY dxy	−0,32	−0,51	−0,38	254	−0,34	−0,16	−2,11	sebaran
S&P 500 spx	0,30	0,37	0,30	252	0,12	+0,25	0,67	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,22	0,32	0,27	252	0,13	+0,18	0,40	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,22	0,28	0,26	252	0,16	+0,13	0,17	sebaran
Bitcoin btc	0,31	0,50	0,25	253	0,11	+0,39	0,17	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,44	−0,37	−0,22	249	−0,14	−0,23	−0,09	sebaran
Brent brent	−0,21	−0,11	−0,17	254	−0,04	−0,08	−0,09	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,43	−0,31	−0,15	249	−0,07	−0,24	−0,07	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,04	0,13	0,14	234	0,11	+0,02	0,14	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,29	−0,20	−0,12	201	−0,14	−0,06	−0,03	sebaran
LQ45 lq45	−0,07	0,10	0,08	234	0,06	+0,04	0,07	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,43	−0,20	0,00	253	−0,09	−0,11	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
Nickel (LME) nickel	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Gold per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Gold · Silver

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,10	0,07	−0,07	0,00	−0,02	−0,06	−0,05	0,08	−0,07	−0,03	0,82	−0,08	−0,02	0,00	0,07	−0,06	−0,07	−0,10	−0,06	0,12	0,05

Jeda +k: perubahan hari ini pada Gold terhadap perubahan Silver k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.