Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Nasdaq Composite terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Nasdaq 100 ndx	0,98	0,96	0,97	240	0,99	−0,03	0,91	sebaran
S&P 500 spx	0,97	0,96	0,96	240	0,96	−0,01	1,39	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,90	0,73	0,79	240	0,85	−0,13	0,32	sebaran
Russell 2000 rut	0,85	0,78	0,75	240	0,72	+0,06	0,75	sebaran
DJIA dji	0,75	0,73	0,69	240	0,75	−0,02	1,00	sebaran
Bitcoin btc	0,70	0,36	0,46	239	0,27	+0,08	0,20	sebaran
Copper copper	0,68	0,53	0,45	240	0,31	+0,21	0,30	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,83	−0,45	−0,33	238	−0,07	−0,38	−0,09	sebaran
Bovespa bvsp	0,07	0,21	0,33	243	0,35	−0,13	0,35	sebaran
Brent brent	−0,73	−0,53	−0,31	240	−0,09	−0,44	−0,10	sebaran
DXY dxy	−0,41	−0,30	−0,30	240	−0,16	−0,14	−1,09	sebaran
Gold gold	0,32	0,35	0,28	240	0,12	+0,24	0,18	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,64	−0,36	−0,25	238	0,00	−0,36 ⇄	−0,06	sebaran
CSI 300 csi300	0,29	0,34	0,21	233	0,22	+0,13	0,23	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,31	0,05	0,09	237	0,19	−0,14	0,19	sebaran
LQ45 lq45	−0,05	0,21	0,06	221	0,14	+0,07	0,04	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,10	0,19	0,06	221	0,13	+0,06	0,04	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,13	0,12	0,02	239	−0,17	+0,29 ⇄	0,06	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,03	0,17	−0,02	213	−0,09	+0,26 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Nasdaq Composite per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Nasdaq Composite · Nasdaq 100

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,18	0,01	−0,06	−0,06	−0,05	0,01	−0,08	0,07	−0,07	0,01	0,97	−0,01	−0,04	0,08	−0,06	0,02	−0,04	−0,05	−0,07	0,02	0,15

Jeda +k: perubahan hari ini pada Nasdaq Composite terhadap perubahan Nasdaq 100 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.