Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

JCI (IHSG) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
LQ45 lq45	0,93	0,92	0,95	240	0,93	−0,02	0,91	sebaran
Nifty 50 nifty	0,56	0,29	0,39	229	0,38	−0,09	0,74	sebaran
KOSPI kospi	0,36	0,32	0,36	230	0,33	−0,01	0,16	sebaran
CSI 300 csi300	0,20	0,31	0,35	217	0,29	+0,01	0,50	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	−0,35	0,13	0,32	220	0,29	−0,16	0,83	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,60	−0,23	−0,29	206	−0,30	+0,07	−0,06	sebaran
Hang Seng hsi	0,12	0,07	0,28	231	0,22	−0,15	0,40	sebaran
Copper copper	0,18	0,27	0,18	233	0,12	+0,15	0,18	sebaran
Gold gold	0,15	0,24	0,16	233	0,12	+0,13	0,14	sebaran
DXY dxy	−0,20	−0,23	−0,15	233	−0,18	−0,05	−0,76	sebaran
Brent brent	−0,17	0,03	−0,13	233	−0,12	+0,15 ⇄	−0,06	sebaran
Bovespa bvsp	−0,40	0,12	0,10	222	0,17	−0,05	0,14	sebaran
Mexico IPC mxx	−0,21	0,19	0,09	221	0,17	+0,02	0,14	sebaran
S&P 500 spx	0,23	0,20	0,08	233	0,12	+0,08	0,16	sebaran
UST 2YR ust2y	0,25	0,09	−0,07	230	−0,08	+0,17 ⇄	−0,02	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,25	−0,14	−0,06	240	−0,24	+0,10	−0,17	sebaran
UST 10YR ust10y	0,24	0,10	−0,05	230	−0,07	+0,17 ⇄	−0,02	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,19	0,27	0,05	233	0,11	+0,16	0,06	sebaran
Bitcoin btc	0,06	0,17	0,04	240	0,15	+0,02	0,02	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,13	0,30	0,03	233	0,10	+0,19	0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan JCI (IHSG) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

JCI (IHSG) · LQ45

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,11	0,05	−0,03	−0,07	−0,01	−0,04	0,00	0,15	0,04	0,00	0,95	0,02	−0,04	0,08	0,01	−0,03	−0,01	−0,11	−0,01	0,07	−0,06

Jeda +k: perubahan hari ini pada JCI (IHSG) terhadap perubahan LQ45 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.