Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Mexico IPC terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Gold gold	0,30	0,45	0,48	231	0,32	+0,14	0,28	sebaran
Bovespa bvsp	−0,01	0,35	0,47	242	0,52	−0,18	0,46	sebaran
S&P 500 spx	0,31	0,40	0,46	231	0,48	−0,08	0,62	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,30	0,37	0,43	231	0,46	−0,08	0,37	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,27	0,27	0,40	231	0,43	−0,16	0,15	sebaran
Copper copper	0,35	0,39	0,40	231	0,35	+0,04	0,25	sebaran
DXY dxy	−0,42	−0,28	−0,36	231	−0,29	+0,01	−1,24	sebaran
Brent brent	−0,44	−0,40	−0,31	231	−0,13	−0,27	−0,10	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,51	−0,31	−0,27	231	−0,16	−0,15	−0,07	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,69	−0,31	−0,27	231	−0,10	−0,21	−0,06	sebaran
Bitcoin btc	−0,01	0,38	0,24	239	0,13	+0,24	0,10	sebaran
Shanghai Composite shcomp	0,06	0,05	0,21	231	0,24	−0,19	0,24	sebaran
Nifty 50 nifty	0,10	0,10	0,19	227	0,19	−0,09	0,24	sebaran
CSI 300 csi300	−0,03	0,01	0,16	232	0,25	−0,24	0,15	sebaran
Hang Seng hsi	−0,25	−0,03	0,15	228	0,29	−0,31 ⇄	0,14	sebaran
Straits Times sti	0,78	0,25	0,13	232	0,32	−0,07	0,19	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,78	0,41	0,11	240	0,23	+0,19	0,20	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,38	0,19	0,09	220	0,17	+0,02	0,06	sebaran
LQ45 lq45	−0,02	0,31	0,09	220	0,18	+0,13	0,06	sebaran
KOSPI kospi	−0,25	−0,08	0,08	226	0,15	−0,23 ⇄	0,02	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,08	0,12	−0,04	212	−0,13	+0,25 ⇄	−0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,39	0,03	−0,03	238	−0,21	+0,23 ⇄	−0,06	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Mexico IPC per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Mexico IPC · Gold

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,02	0,01	0,05	−0,14	−0,01	−0,07	−0,19	0,06	0,01	−0,20	0,48	0,08	0,03	0,03	0,02	−0,04	0,00	−0,06	0,06	0,10	0,09

Jeda +k: perubahan hari ini pada Mexico IPC terhadap perubahan Gold k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.