Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Shanghai Composite terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
CSI 300 csi300	0,90	0,94	0,93	239	0,87	+0,06	0,75	sebaran
KOSPI kospi	0,82	0,47	0,55	225	0,29	+0,18	0,14	sebaran
Hang Seng hsi	0,77	0,43	0,54	226	0,62	−0,19	0,43	sebaran
Straits Times sti	0,30	0,17	0,37	227	0,22	−0,05	0,48	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,11	0,29	0,34	215	0,15	+0,15	0,18	sebaran
Nifty 50 nifty	0,69	0,01	0,32	220	0,08	−0,07	0,34	sebaran
Gold gold	0,36	0,08	0,31	226	0,13	−0,06	0,15	sebaran
Copper copper	0,09	0,17	0,27	226	0,27	−0,10	0,14	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,60	0,26	0,27	226	0,19	+0,07	0,09	sebaran
LQ45 lq45	−0,17	0,12	0,26	215	0,07	+0,05	0,13	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,26	0,04	−0,22	201	−0,28	+0,32 ⇄	−0,02	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,42	0,22	0,21	226	0,15	+0,07	0,15	sebaran
Mexico IPC mxx	0,06	0,05	0,21	231	0,24	−0,19	0,17	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,18	0,05	0,17	232	0,19	−0,14	0,25	sebaran
S&P 500 spx	0,25	0,06	0,12	226	0,13	−0,07	0,14	sebaran
USD/IDR usdidr	0,28	0,05	0,07	232	−0,14	+0,19 ⇄	0,12	sebaran
Bitcoin btc	0,75	0,11	0,06	234	0,05	+0,07	0,02	sebaran
DXY dxy	0,11	0,14	−0,04	226	−0,13	+0,27 ⇄	−0,13	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,28	0,18	0,04	227	−0,05	+0,24 ⇄	0,01	sebaran
Brent brent	−0,81	0,01	−0,04	226	−0,04	+0,05 ⇄	−0,01	sebaran
UST 2YR ust2y	0,17	0,06	0,02	227	−0,01	+0,07 ⇄	0,00	sebaran
Bovespa bvsp	−0,05	0,03	0,01	231	0,13	−0,10	0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Shanghai Composite per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Shanghai Composite · CSI 300

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,07	0,02	−0,01	0,05	−0,14	−0,07	0,13	0,03	−0,18	−0,09	0,93	−0,12	−0,19	0,04	0,15	−0,11	−0,09	0,08	0,00	−0,02	0,06

Jeda +k: perubahan hari ini pada Shanghai Composite terhadap perubahan CSI 300 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.