Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UMich sentiment terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
LQ45 lq45	–	–	−0,90	3	0,24	–	−8,15	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	–	−0,75	5	−0,08	–	−3,22	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	–	−0,75	3	0,16	–	−4,61	sebaran
Brent brent	–	–	0,73	5	0,43	–	0,52	sebaran
INDOGB 10YR id10y	–	–	0,71	4	0,21	–	0,29	sebaran
UST 2YR ust2y	–	–	0,70	5	−0,22	–	1,08	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	–	−0,65	5	−0,22	–	−0,90	sebaran
S&P 500 spx	–	–	−0,58	5	0,27	–	−5,70	sebaran
DXY dxy	–	–	0,57	5	−0,21	–	11,57	sebaran
USD/IDR usdidr	–	–	0,54	5	−0,04	–	15,31	sebaran
UST 10YR ust10y	–	–	0,51	5	−0,17	–	0,84	sebaran
Gold gold	–	–	−0,49	5	0,06	–	−1,22	sebaran
Bitcoin btc	–	–	−0,19	6	0,14	–	−0,28	sebaran
Copper copper	–	–	0,08	5	0,42	–	0,29	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States Business confidence / PMI tvm_US_bcoi	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States Consumer confidence tvm_US_cci	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
Consumer confidence (IKK) id_ikk	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
Brazil Business confidence / PMI tvm_BR_bcoi	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
Brazil Consumer confidence tvm_BR_cci	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
China Business confidence / PMI tvm_CN_bcoi	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
China Consumer confidence tvm_CN_cci	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
India Business confidence / PMI tvm_IN_bcoi	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UMich sentiment per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UMich sentiment · LQ45

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	−0,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada UMich sentiment terhadap perubahan LQ45 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.