Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Dell (DELL) terhadap…

Seri	1M	3M ↓	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,24	0,59	0,41	238	0,54	+0,05	0,68	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,52	0,58	0,39	250	0,45	+0,13	0,54	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,29	0,57	0,41	238	0,53	+0,04	1,58	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,25	0,57	0,35	250	0,42	+0,15	0,36	sebaran
S&P 500 spx	0,41	0,56	0,38	238	0,49	+0,06	2,26	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,40	0,54	0,31	250	0,42	+0,12	0,27	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	0,18	0,53	0,29	250	0,26	+0,28	0,23	sebaran
Eaton (ETN) ETN	0,46	0,51	0,36	250	0,47	+0,05	0,68	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,47	0,41	0,00	213	−0,04	+0,45 ⇄	0,00	sebaran
Equinix (EQIX) EQIX	0,34	0,38	0,17	250	0,23	+0,15	0,53	sebaran
Constellation (CEG) CEG	0,43	0,35	0,21	250	0,43	−0,08	0,34	sebaran
Copper copper	0,30	0,34	0,20	238	0,24	+0,10	0,56	sebaran
Gold gold	0,45	0,33	0,16	238	0,16	+0,17	0,41	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,56	0,31	0,19	250	0,32	−0,01	0,52	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,40	0,30	−0,02	220	0,06	+0,24	−0,06	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,49	−0,27	−0,16	238	0,04	−0,31 ⇄	−0,18	sebaran
Brent brent	−0,42	−0,25	−0,09	238	0,04	−0,30 ⇄	−0,13	sebaran
LQ45 lq45	0,59	0,23	−0,06	220	0,01	+0,22	−0,18	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,36	−0,18	−0,08	238	0,07	−0,25 ⇄	−0,09	sebaran
DXY dxy	−0,15	−0,15	−0,10	238	−0,05	−0,10	−1,53	sebaran
Bitcoin btc	−0,11	0,02	0,17	239	0,22	−0,19	0,29	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,53	−0,01	−0,03	238	−0,07	+0,07	−0,29	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Dell (DELL) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Dell (DELL) · PHLX Semiconductor (SOX)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,06	0,01	−0,08	0,04	0,12	−0,15	−0,07	0,07	0,06	−0,07	0,41	0,02	0,02	0,11	−0,16	−0,18	0,11	−0,07	−0,05	0,09	0,10

Jeda +k: perubahan hari ini pada Dell (DELL) terhadap perubahan PHLX Semiconductor (SOX) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.