Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Alphabet (GOOGL) terhadap…

Seri	1M	3M ↓	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	0,76	0,46	0,55	238	0,55	−0,09	1,36	sebaran
Brent brent	−0,47	−0,45	−0,28	238	−0,09	−0,36	−0,16	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,68	0,29	0,47	238	0,56	−0,27	0,76	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,67	−0,17	−0,25	238	0,09	−0,27 ⇄	−0,12	sebaran
Constellation (CEG) CEG	−0,27	−0,15	0,12	250	0,17	−0,32 ⇄	0,08	sebaran
Bitcoin btc	0,61	0,15	0,17	239	0,06	+0,09	0,13	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,57	−0,15	−0,24	238	0,04	−0,19 ⇄	−0,10	sebaran
Copper copper	0,60	0,14	0,18	238	0,17	−0,03	0,21	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,64	−0,12	0,25	238	0,40	−0,51 ⇄	0,18	sebaran
Eaton (ETN) ETN	0,03	0,11	0,21	250	0,29	−0,18	0,17	sebaran
DXY dxy	−0,55	−0,09	−0,24	238	−0,16	+0,07	−1,49	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,15	0,09	−0,07	213	−0,06	+0,16 ⇄	−0,02	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,07	−0,09	0,14	250	0,14	−0,23 ⇄	0,17	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	−0,09	−0,08	0,14	250	0,25	−0,33 ⇄	0,06	sebaran
Dell (DELL) DELL	0,18	0,05	0,06	250	0,16	−0,11	0,03	sebaran
Coherent (COHR) COHR	−0,15	−0,05	0,16	250	0,27	−0,32 ⇄	0,06	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,44	−0,04	0,02	220	0,11	−0,15 ⇄	0,02	sebaran
LQ45 lq45	−0,50	0,04	0,04	220	0,10	−0,05	0,04	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,06	−0,02	0,13	250	0,37	−0,39 ⇄	0,08	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	−0,02	0,02	0,14	250	0,15	−0,14	0,05	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,06	0,01	0,08	238	−0,06	+0,07 ⇄	0,32	sebaran
Gold gold	0,32	0,01	0,16	238	0,04	−0,03	0,18	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Alphabet (GOOGL) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Alphabet (GOOGL) · S&P 500

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,10	0,11	−0,05	−0,09	−0,06	0,05	−0,07	0,03	−0,17	0,04	0,55	0,09	0,01	0,03	0,15	0,07	0,02	−0,05	−0,10	0,01	0,06

Jeda +k: perubahan hari ini pada Alphabet (GOOGL) terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.