Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Vale Indonesia (INCO) terhadap…

Seri	1M	3M ↓	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
JCI (IHSG) jci	0,57	0,58	0,51	240	0,40	+0,18	1,38	sebaran
LQ45 lq45	0,47	0,45	0,47	240	0,36	+0,09	1,21	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,03	0,35	0,04	238	0,06	+0,29	0,06	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,31	0,32	0,35	230	0,14	+0,18	0,35	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,61	−0,29	−0,30	206	−0,25	−0,04	−0,17	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	−0,40	0,29	0,33	230	0,15	+0,14	0,37	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,00	0,27	0,07	238	0,08	+0,20	0,26	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	−0,23	0,25	0,29	230	0,16	+0,09	0,47	sebaran
Gold gold	0,40	0,25	0,13	238	0,14	+0,11	0,30	sebaran
Copper copper	0,12	0,23	0,11	238	0,05	+0,17	0,28	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,37	−0,20	−0,09	245	−0,08	−0,11	−0,72	sebaran
UST 10YR ust10y	0,27	0,20	0,00	235	0,05	+0,15	0,00	sebaran
S&P 500 spx	−0,03	0,19	0,12	238	0,08	+0,12	0,66	sebaran
UST 2YR ust2y	0,37	0,18	0,09	235	0,07	+0,11	0,08	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	−0,75	−0,17	0,20	231	0,13	−0,30 ⇄	0,53	sebaran
DXY dxy	0,01	−0,16	−0,12	238	−0,13	−0,03	−1,67	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	−0,12	0,14	0,09	231	0,11	+0,03	0,11	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	−0,64	0,10	0,30	230	0,20	−0,10	0,52	sebaran
Bitcoin btc	0,15	0,08	0,02	245	0,01	+0,07	0,03	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	−0,08	0,03	0,12	230	0,04	0,00	0,22	sebaran
Brent brent	−0,08	−0,02	−0,12	238	−0,08	+0,06	−0,15	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,16	230	0,07	–	0,31	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Vale Indonesia (INCO) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Vale Indonesia (INCO) · JCI (IHSG)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,11	0,05	−0,03	−0,11	0,07	0,03	0,04	0,10	0,01	−0,08	0,51	0,00	0,03	0,09	0,06	0,00	0,03	−0,08	−0,07	0,13	−0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada Vale Indonesia (INCO) terhadap perubahan JCI (IHSG) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.