Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

iShares Software (IGV) terhadap…

Seri	1M	3M ↓	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
WisdomTree Cloud (WCLD) wcld	0,95	0,93	0,92	250	0,89	+0,03	0,76	sebaran
First Trust Cybersecurity (CIBR) cibr	0,91	0,87	0,87	250	0,88	−0,02	0,95	sebaran
S&P 500 spx	0,45	0,49	0,49	238	0,70	−0,21	1,22	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,51	0,43	0,46	238	0,70	−0,27	0,74	sebaran
MSCI ACWI (ETF) acwi	0,40	0,38	0,38	238	0,63	−0,26	0,87	sebaran
Brent brent	−0,11	−0,37	−0,06	238	0,00	−0,37 ⇄	−0,04	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,24	−0,32	−0,11	238	−0,04	−0,28	−0,05	sebaran
Utilities (XLU) xlu	−0,29	−0,31	−0,25	250	−0,01	−0,30	−0,52	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,02	−0,29	−0,10	238	0,01	−0,30 ⇄	−0,04	sebaran
Bitcoin btc	0,33	0,26	0,40	239	0,29	−0,02	0,29	sebaran
MSCI Indonesia (EIDO, USD) eido	0,53	0,25	0,13	238	0,23	+0,02	0,16	sebaran
LQ45 lq45	0,43	0,24	0,04	220	0,09	+0,16	0,05	sebaran
KraneShares China Internet (KWEB) kweb	0,09	0,24	0,27	250	0,24	0,00	0,31	sebaran
USD/IDR usdidr	0,08	0,16	0,01	238	−0,12	+0,29 ⇄	0,05	sebaran
Gold gold	−0,28	0,14	0,09	238	0,06	+0,08	0,10	sebaran
DXY dxy	0,24	−0,13	−0,13	238	−0,08	−0,05	−0,82	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,36	0,13	0,02	220	0,07	+0,05	0,03	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,50	−0,12	−0,04	213	−0,08	−0,04	−0,01	sebaran
MSCI EM (ETF) eem	−0,16	0,07	0,22	250	0,39	−0,32	0,27	sebaran
Copper copper	0,16	0,06	0,15	238	0,18	−0,11	0,17	sebaran
VanEck Semiconductor (SMH) smh	−0,20	0,05	0,20	250	0,51	−0,45	0,16	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,32	0,03	0,14	238	0,47	−0,44	0,10	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan iShares Software (IGV) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

iShares Software (IGV) · WisdomTree Cloud (WCLD)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,09	0,04	−0,15	−0,04	−0,12	0,04	−0,04	−0,05	−0,01	0,09	0,92	0,10	−0,01	−0,06	−0,02	0,03	−0,09	−0,03	−0,11	0,06	0,13

Jeda +k: perubahan hari ini pada iShares Software (IGV) terhadap perubahan WisdomTree Cloud (WCLD) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.