Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

INDON 5YR (USD bond) terhadap…

Seri	1M	3M ↓	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Nasdaq 100 ndx	0,99	0,91	0,91	4	0,91	0,00	15,18	sebaran
Copper copper	0,80	0,89	0,89	4	0,89	0,00	8,83	sebaran
LQ45 lq45	−0,61	−0,84	−0,84	4	−0,84	0,00	−8,04	sebaran
Gold gold	0,95	0,84	0,84	4	0,84	0,00	10,35	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,84	0,84	0,84	4	0,84	0,00	2,34	sebaran
S&P 500 spx	0,59	0,83	0,83	4	0,83	0,00	21,12	sebaran
DXY dxy	−0,45	−0,74	−0,74	4	−0,74	0,00	−28,75	sebaran
UST 10YR ust10y	0,52	0,52	0,52	4	0,52	0,00	1,67	sebaran
Bitcoin btc	0,75	0,52	0,52	4	0,52	0,00	1,99	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,04	−0,48	−0,48	4	−0,48	0,00	−15,71	sebaran
Brent brent	0,92	−0,41	−0,41	4	−0,41	0,00	−2,81	sebaran
UST 2YR ust2y	0,68	0,33	0,33	4	0,33	0,00	0,54	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,09	−0,32	−0,32	4	−0,32	0,00	−3,99	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,24	0,24	0,24	3	0,24	0,00	0,71	sebaran
INDON 10YR (USD bond) indon10y	0,12	0,12	0,12	4	0,12	0,00	0,12	sebaran
INDON 30YR (USD bond) indon30y	−0,08	−0,08	−0,08	4	−0,08	0,00	−0,08	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan INDON 5YR (USD bond) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

INDON 5YR (USD bond) · Nasdaq 100

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	−0,70	0,91	−0,72	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada INDON 5YR (USD bond) terhadap perubahan Nasdaq 100 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.