Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Financials (XLF) terhadap…

Seri	1M	3M ↓	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	0,44	0,54	0,53	252	0,54	0,00	0,60	sebaran
Consumer discretionary (XLY) sec_us_discretionary	0,44	0,50	0,50	252	0,67	−0,17	0,38	sebaran
Industrials (XLI) sec_us_industrials	0,44	0,46	0,48	252	0,71	−0,25	0,41	sebaran
Communication services (XLC) sec_us_communication	0,35	0,45	0,48	252	0,65	−0,20	0,43	sebaran
Brent brent	0,20	−0,44	−0,26	252	−0,14	−0,31	−0,07	sebaran
Real estate (XLRE) sec_us_real_estate	0,54	0,43	0,43	252	0,53	−0,11	0,44	sebaran
Materials (XLB) sec_us_materials	0,16	0,40	0,42	252	0,62	−0,22	0,35	sebaran
Consumer staples (XLP) sec_us_staples	0,23	0,37	0,17	252	0,33	+0,04	0,16	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,24	−0,36	−0,17	248	0,06	−0,42 ⇄	−0,04	sebaran
Health care (XLV) sec_us_healthcare	0,13	0,28	0,36	252	0,47	−0,20	0,33	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,10	0,22	0,27	252	0,37	−0,15	0,20	sebaran
Gold gold	0,24	0,22	0,13	252	0,08	+0,14	0,07	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,18	−0,21	−0,12	248	0,09	−0,30 ⇄	−0,02	sebaran
Copper copper	−0,04	0,16	0,23	252	0,26	−0,10	0,12	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,19	0,15	0,00	203	0,01	+0,14	0,00	sebaran
DXY dxy	−0,35	−0,14	−0,15	252	−0,01	−0,13	−0,43	sebaran
Bitcoin btc	0,06	0,08	0,29	251	0,19	−0,11	0,10	sebaran
Energy (XLE) sec_us_energy	0,41	−0,06	−0,08	252	0,34	−0,40 ⇄	−0,06	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,19	−0,06	−0,04	251	−0,03	−0,02	−0,07	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,08	−0,05	0,06	252	0,21	−0,26 ⇄	0,02	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,18	0,02	0,06	233	−0,05	+0,07 ⇄	0,03	sebaran
LQ45 lq45	0,21	0,01	0,09	233	−0,02	+0,03 ⇄	0,05	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Financials (XLF) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Financials (XLF) · S&P 500

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,09	−0,03	−0,01	−0,10	0,01	0,06	0,02	−0,07	−0,11	0,02	0,53	−0,02	−0,04	−0,08	0,05	0,11	0,03	−0,03	−0,06	0,00	−0,03

Jeda +k: perubahan hari ini pada Financials (XLF) terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.