Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Semis: foundry & equipment (equal-weight basket) terhadap…

Seri	1M	3M ↓	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,74	0,85	0,84	240	0,88	−0,03	0,76	sebaran
Semis: memory (equal-weight basket) th_memory	0,79	0,84	0,73	256	0,73	+0,12	0,42	sebaran
AI infrastructure: network, servers, power (equal-weight basket) th_infra	0,69	0,78	0,71	250	0,71	+0,06	0,67	sebaran
Semis: AI compute & design (equal-weight basket) th_compute	0,64	0,77	0,73	250	0,80	−0,04	0,62	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,65	0,71	0,73	240	0,79	−0,08	1,51	sebaran
S&P 500 spx	0,59	0,52	0,60	240	0,69	−0,17	1,92	sebaran
Copper copper	0,24	0,46	0,44	240	0,37	+0,10	0,65	sebaran
Cloud & software (equal-weight basket) th_software	−0,27	−0,30	−0,11	250	0,28	−0,58 ⇄	−0,11	sebaran
Hyperscalers (equal-weight basket) th_hyper	0,19	0,25	0,34	250	0,53	−0,28	0,53	sebaran
Gold gold	0,35	0,23	0,30	240	0,20	+0,03	0,42	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,10	0,20	0,17	227	0,20	−0,01	0,28	sebaran
Bitcoin btc	0,87	0,12	0,23	248	0,15	−0,03	0,22	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,09	0,12	−0,02	218	−0,06	+0,18 ⇄	−0,01	sebaran
Brent brent	−0,62	−0,12	−0,24	240	−0,02	−0,10	−0,18	sebaran
Consumer tech & platforms (equal-weight basket) th_consumer	−0,37	−0,10	0,17	250	0,44	−0,54 ⇄	0,31	sebaran
DXY dxy	−0,43	−0,10	−0,21	240	−0,13	+0,03	−1,69	sebaran
LQ45 lq45	−0,19	0,10	0,11	227	0,17	−0,07	0,17	sebaran
Cybersecurity (equal-weight basket) th_cyber	−0,39	−0,03	0,05	250	0,37	−0,40 ⇄	0,04	sebaran
China tech (equal-weight basket) th_china	0,39	0,02	0,33	255	0,29	−0,26	0,48	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,18	−0,01	−0,08	239	0,07	−0,08 ⇄	−0,05	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,24	0,00	0,02	247	−0,16	+0,16	0,08	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,27	0,00	−0,15	239	0,00	0,00	−0,09	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Semis: foundry & equipment (equal-weight basket) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Semis: foundry & equipment (equal-weight basket) · PHLX Semiconductor (SOX)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,00	0,10	−0,02	0,13	−0,02	−0,11	−0,05	0,06	−0,16	0,16	0,84	−0,11	−0,05	0,06	−0,12	−0,11	−0,01	0,08	0,03	−0,01	0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada Semis: foundry & equipment (equal-weight basket) terhadap perubahan PHLX Semiconductor (SOX) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.