Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

TAIEX terhadap…

Seri	1M	3M ↓	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
KOSPI kospi	0,89	0,85	0,75	234	0,66	+0,19	0,36	sebaran
CSI 300 csi300	0,77	0,61	0,56	226	0,46	+0,15	0,86	sebaran
Shanghai Composite shcomp	0,75	0,59	0,53	226	0,36	+0,23	0,99	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,31	0,33	0,21	238	0,35	−0,03	0,13	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,29	0,31	0,19	238	0,34	−0,03	0,27	sebaran
UST 10YR ust10y	0,40	0,27	0,13	235	−0,12	+0,39 ⇄	0,05	sebaran
S&P 500 spx	0,16	0,25	0,15	238	0,31	−0,06	0,32	sebaran
Copper copper	0,39	0,24	0,13	238	0,11	+0,13	0,13	sebaran
UST 2YR ust2y	0,31	0,24	0,13	235	−0,02	+0,26 ⇄	0,05	sebaran
DXY dxy	0,48	0,23	0,00	238	0,07	+0,16	−0,02	sebaran
Hang Seng hsi	0,34	0,16	0,38	237	0,37	−0,21	0,56	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,14	0,12	0,29	227	0,33	−0,22	0,28	sebaran
Nifty 50 nifty	−0,18	−0,11	0,29	231	0,33	−0,44 ⇄	0,58	sebaran
Bovespa bvsp	0,23	0,09	0,05	224	0,09	0,00	0,07	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,11	−0,08	−0,27	194	−0,25	+0,17	−0,06	sebaran
Mexico IPC mxx	−0,53	−0,08	0,10	224	0,19	−0,27 ⇄	0,15	sebaran
Bitcoin btc	0,20	−0,07	0,01	242	0,02	−0,09 ⇄	0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	0,08	−0,06	−0,10	243	−0,21	+0,15	−0,35	sebaran
Brent brent	−0,17	−0,03	−0,13	238	−0,07	+0,04	−0,06	sebaran
LQ45 lq45	0,07	0,02	0,21	227	0,27	−0,25	0,19	sebaran
Gold gold	−0,31	0,01	0,17	238	0,06	−0,05	0,17	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	−0,45	0,00	0,21	221	0,33	−0,33	0,62	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan TAIEX per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

TAIEX · KOSPI

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,03	−0,10	0,07	−0,01	−0,06	−0,17	−0,02	0,16	−0,21	0,05	0,75	−0,07	−0,02	0,01	−0,01	−0,07	−0,07	0,01	0,07	−0,06	0,09

Jeda +k: perubahan hari ini pada TAIEX terhadap perubahan KOSPI k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.