Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Samsung Elec. (005930.KS) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y ↓	3B − 3T	Beta 1Y
SK Hynix (000660.KS) 000660.KS	0,84	0,94	0,86	240	0,73	+0,20	0,72	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,54	0,34	0,27	227	0,28	+0,07	0,46	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,47	0,40	0,23	234	0,24	+0,16	0,20	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,38	0,32	0,29	218	0,24	+0,09	0,90	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,50	0,22	0,20	227	0,22	0,00	0,75	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,57	−0,16	−0,26	205	−0,22	+0,05	−0,16	sebaran
Dell (DELL) DELL	−0,24	0,19	0,10	234	0,19	0,00	0,10	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,33	0,36	0,19	234	0,18	+0,18	0,19	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,25	0,34	0,17	234	0,18	+0,16	0,24	sebaran
LQ45 lq45	0,29	0,20	0,23	218	0,18	+0,02	0,67	sebaran
Gold gold	0,59	0,11	0,21	227	0,18	−0,07	0,54	sebaran
S&P 500 spx	0,40	0,08	0,13	227	0,16	−0,08	0,76	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	0,45	0,21	0,19	234	0,13	+0,08	0,15	sebaran
Constellation (CEG) CEG	0,32	0,12	0,10	234	0,11	+0,01	0,17	sebaran
Copper copper	0,39	0,07	0,15	227	0,10	−0,04	0,42	sebaran
Brent brent	−0,27	0,18	−0,14	227	−0,07	+0,25 ⇄	−0,19	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,87	−0,10	−0,03	233	−0,06	−0,04	−0,32	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,21	−0,01	0,02	234	0,04	−0,06 ⇄	0,07	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,05	0,23	−0,01	228	−0,04	+0,27 ⇄	−0,01	sebaran
Bitcoin btc	0,58	−0,02	0,03	234	−0,02	+0,01	0,05	sebaran
DXY dxy	0,16	0,03	−0,06	227	−0,02	+0,05 ⇄	−0,94	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,03	0,11	0,00	228	0,00	+0,11 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Samsung Elec. (005930.KS) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Samsung Elec. (005930.KS) · SK Hynix (000660.KS)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,09	−0,12	0,04	0,06	−0,04	−0,06	0,00	0,12	−0,18	−0,15	0,86	−0,12	−0,09	0,12	0,01	−0,06	−0,04	0,09	0,07	−0,11	−0,04

Jeda +k: perubahan hari ini pada Samsung Elec. (005930.KS) terhadap perubahan SK Hynix (000660.KS) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.