Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

BSI (BRIS) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y ↓	3B − 3T	Beta 1Y
LQ45 lq45	0,88	0,81	0,65	240	0,50	+0,30	0,94	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,87	0,78	0,60	240	0,47	+0,31	0,94	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	0,68	0,19	0,26	229	0,20	−0,01	0,20	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	0,34	0,25	0,35	229	0,20	+0,05	0,34	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,27	0,38	0,33	229	0,19	+0,20	0,22	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,41	−0,06	−0,20	205	−0,18	+0,12	−0,06	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	0,28	0,43	0,31	229	0,18	+0,25	0,31	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,33	0,27	0,33	229	0,17	+0,10	0,20	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	0,27	0,15	0,21	229	0,14	+0,01	0,34	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,07	229	0,12	–	0,08	sebaran
Gold gold	−0,18	0,08	0,04	238	0,09	−0,01	0,06	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,04	−0,13	−0,01	244	−0,08	−0,05	−0,03	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	−0,08	−0,07	0,16	229	0,08	−0,15 ⇄	0,17	sebaran
Brent brent	−0,33	0,05	−0,07	238	−0,07	+0,12 ⇄	−0,05	sebaran
UST 10YR ust10y	0,17	0,08	−0,02	235	−0,06	+0,14 ⇄	−0,01	sebaran
DXY dxy	0,23	0,03	−0,04	238	−0,05	+0,07 ⇄	−0,30	sebaran
UST 2YR ust2y	0,19	0,16	−0,01	235	−0,04	+0,20 ⇄	−0,01	sebaran
Bitcoin btc	−0,07	0,04	−0,05	243	0,03	0,00	−0,05	sebaran
Copper copper	−0,09	−0,03	0,02	238	0,03	−0,05 ⇄	0,03	sebaran
S&P 500 spx	0,32	0,09	0,02	238	0,02	+0,07	0,06	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,39	0,18	0,00	238	0,01	+0,17	0,01	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,32	0,19	−0,03	238	−0,01	+0,20 ⇄	−0,03	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan BSI (BRIS) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

BSI (BRIS) · LQ45

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,01	−0,04	−0,05	−0,03	−0,01	−0,10	−0,10	0,11	−0,13	0,00	0,65	0,08	−0,10	0,07	0,03	−0,13	−0,02	−0,04	0,04	0,07	0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada BSI (BRIS) terhadap perubahan LQ45 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.