Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Nvidia (NVDA) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y ↓	3B − 3T	Beta 1Y
Nasdaq 100 ndx	0,50	0,62	0,68	240	0,76	−0,14	1,29	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,50	0,64	0,61	240	0,72	−0,09	0,51	sebaran
S&P 500 spx	0,50	0,58	0,64	240	0,71	−0,14	1,90	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,29	0,50	0,46	250	0,58	−0,08	0,20	sebaran
Eaton (ETN) ETN	0,49	0,48	0,42	250	0,57	−0,09	0,40	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,48	0,45	0,42	250	0,54	−0,09	0,29	sebaran
Dell (DELL) DELL	0,49	0,47	0,28	250	0,45	+0,02	0,14	sebaran
Constellation (CEG) CEG	0,47	0,29	0,31	250	0,41	−0,12	0,25	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,66	0,26	0,25	250	0,40	−0,14	0,35	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,16	0,44	0,36	250	0,39	+0,05	0,19	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	0,18	0,42	0,50	250	0,38	+0,04	0,20	sebaran
Bitcoin btc	0,45	0,19	0,34	239	0,23	−0,04	0,30	sebaran
Copper copper	0,30	0,33	0,34	240	0,19	+0,14	0,47	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,25	−0,30	−0,10	238	0,09	−0,39 ⇄	−0,05	sebaran
USD/IDR usdidr	0,54	0,33	0,08	239	−0,08	+0,41 ⇄	0,38	sebaran
DXY dxy	−0,27	−0,22	−0,13	240	−0,07	−0,15	−1,00	sebaran
LQ45 lq45	−0,35	0,13	0,06	221	0,06	+0,07	0,08	sebaran
Gold gold	−0,17	0,32	0,19	240	0,06	+0,26	0,24	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,33	0,26	0,07	221	0,05	+0,21	0,10	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,41	0,28	0,07	213	−0,02	+0,30 ⇄	0,02	sebaran
Brent brent	−0,58	−0,16	−0,11	240	−0,02	−0,14	−0,08	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,65	−0,26	−0,15	238	−0,02	−0,25	−0,09	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Nvidia (NVDA) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Nvidia (NVDA) · Nasdaq 100

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,12	−0,06	0,01	−0,02	−0,03	−0,02	0,01	0,04	−0,02	0,05	0,68	−0,07	0,05	−0,07	−0,20	0,07	−0,10	−0,03	0,01	0,00	0,20

Jeda +k: perubahan hari ini pada Nvidia (NVDA) terhadap perubahan Nasdaq 100 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.