Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

KOSPI terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y ↓	3B − 3T	Beta 1Y
CSI 300 csi300	0,94	0,55	0,61	226	0,45	+0,10	1,94	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,38	0,34	0,28	239	0,33	0,00	0,34	sebaran
Nifty 50 nifty	−0,17	−0,08	0,34	232	0,32	−0,40 ⇄	1,38	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,10	0,15	0,31	230	0,30	−0,15	0,62	sebaran
Shanghai Composite shcomp	0,82	0,47	0,55	225	0,29	+0,18	2,15	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,63	−0,18	−0,28	198	−0,27	+0,09	−0,13	sebaran
Straits Times sti	0,18	−0,10	0,29	240	0,27	−0,37 ⇄	1,41	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,22	0,20	0,20	239	0,27	−0,07	0,56	sebaran
LQ45 lq45	−0,20	0,04	0,23	230	0,24	−0,20	0,44	sebaran
Hang Seng hsi	0,19	0,02	0,30	236	0,22	−0,21	0,93	sebaran
S&P 500 spx	0,04	0,07	0,13	239	0,22	−0,15	0,55	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	−0,50	0,19	0,27	223	0,21	−0,02	1,57	sebaran
Gold gold	0,02	0,08	0,20	239	0,18	−0,10	0,39	sebaran
Copper copper	0,45	0,11	0,15	239	0,18	−0,07	0,32	sebaran
Mexico IPC mxx	−0,25	−0,08	0,08	226	0,15	−0,23 ⇄	0,25	sebaran
USD/IDR usdidr	0,11	−0,03	−0,04	245	−0,13	+0,10	−0,25	sebaran
Bovespa bvsp	−0,16	0,02	0,03	227	0,10	−0,08	0,10	sebaran
DXY dxy	0,47	0,12	−0,03	239	−0,05	+0,18 ⇄	−0,37	sebaran
Brent brent	−0,18	0,13	−0,12	239	−0,05	+0,18 ⇄	−0,12	sebaran
UST 10YR ust10y	0,38	0,27	0,03	237	−0,03	+0,30 ⇄	0,02	sebaran
Bitcoin btc	0,36	−0,05	0,01	244	0,02	−0,08 ⇄	0,01	sebaran
UST 2YR ust2y	0,22	0,17	0,04	237	0,02	+0,16	0,03	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan KOSPI per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

KOSPI · CSI 300

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,01	−0,08	0,06	0,06	−0,07	−0,13	0,15	0,02	−0,07	−0,08	0,61	−0,20	−0,04	0,12	0,06	−0,23	−0,03	0,04	−0,01	−0,14	0,15

Jeda +k: perubahan hari ini pada KOSPI terhadap perubahan CSI 300 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.