Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

LQ45 terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y ↓	3B − 3T	Beta 1Y
JCI (IHSG) jci	0,93	0,92	0,95	240	0,93	−0,02	0,99	sebaran
Nifty 50 nifty	0,61	0,36	0,42	229	0,42	−0,06	0,83	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,50	−0,22	−0,31	206	−0,32	+0,10	−0,07	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	−0,14	0,19	0,33	220	0,30	−0,11	0,92	sebaran
KOSPI kospi	0,14	0,17	0,29	230	0,27	−0,11	0,13	sebaran
CSI 300 csi300	0,13	0,15	0,27	217	0,25	−0,09	0,41	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,32	−0,17	−0,06	240	−0,25	+0,08	−0,20	sebaran
Mexico IPC mxx	0,10	0,31	0,09	221	0,18	+0,13	0,14	sebaran
Hang Seng hsi	0,08	0,06	0,25	231	0,18	−0,12	0,36	sebaran
Bitcoin btc	−0,10	0,20	0,02	240	0,17	+0,02	0,01	sebaran
Bovespa bvsp	−0,26	0,10	0,09	222	0,17	−0,07	0,14	sebaran
DXY dxy	−0,18	−0,24	−0,11	233	−0,17	−0,08	−0,58	sebaran
S&P 500 spx	0,20	0,19	0,09	233	0,14	+0,04	0,18	sebaran
Brent brent	−0,16	0,01	−0,14	233	−0,12	+0,13 ⇄	−0,07	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,11	0,25	0,03	233	0,12	+0,13	0,04	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,01	0,21	−0,02	233	0,08	+0,13	−0,01	sebaran
UST 10YR ust10y	0,17	0,02	−0,06	230	−0,07	+0,09 ⇄	−0,02	sebaran
Copper copper	0,16	0,25	0,15	233	0,07	+0,17	0,15	sebaran
Gold gold	0,06	0,21	0,09	233	0,07	+0,14	0,08	sebaran
UST 2YR ust2y	0,18	0,02	−0,05	230	−0,07	+0,09 ⇄	−0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan LQ45 per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

LQ45 · JCI (IHSG)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,06	0,07	−0,01	−0,11	−0,01	−0,03	0,01	0,08	−0,04	0,02	0,95	0,00	0,04	0,15	0,00	−0,04	−0,01	−0,07	−0,03	0,05	−0,11

Jeda +k: perubahan hari ini pada LQ45 terhadap perubahan JCI (IHSG) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.