Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

USD/SGD terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y ↓	3B − 3T	Beta 1Y
EUR/USD eurusd	−0,70	−0,80	−0,85	260	−0,83	+0,04	−0,59	sebaran
USD/KRW usdkrw	0,48	0,62	0,60	260	0,68	−0,06	0,22	sebaran
USD/JPY usdjpy	0,38	0,64	0,67	260	0,65	−0,01	0,33	sebaran
USD/MYR usdmyr	0,46	0,30	0,31	246	0,58	−0,28	0,21	sebaran
DXY dxy	−0,20	−0,10	0,08	252	0,48	−0,58 ⇄	0,06	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,08	0,13	0,23	260	0,46	−0,33	0,11	sebaran
USD/CNY usdcny	0,23	0,33	0,23	260	0,43	−0,09	0,33	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,04	0,15	0,36	206	0,36	−0,21	0,01	sebaran
Copper copper	0,31	0,04	−0,07	252	−0,27	+0,30 ⇄	−0,01	sebaran
LQ45 lq45	0,21	−0,03	−0,23	240	−0,26	+0,23	−0,03	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,20	−0,06	−0,24	240	−0,26	+0,20	−0,03	sebaran
USD/INR usdinr	0,36	0,27	0,22	246	0,26	+0,02	0,11	sebaran
Gold gold	0,36	0,12	−0,18	252	−0,22	+0,34 ⇄	−0,02	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,34	−0,27	−0,09	250	0,18	−0,45 ⇄	−0,01	sebaran
Brent brent	0,04	−0,03	0,19	252	0,16	−0,19 ⇄	0,01	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,23	−0,21	−0,10	250	0,15	−0,36 ⇄	−0,01	sebaran
S&P 500 spx	0,36	0,14	0,00	252	−0,14	+0,28 ⇄	0,00	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,30	0,09	−0,02	252	−0,12	+0,22 ⇄	0,00	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,20	0,05	−0,01	252	−0,10	+0,15 ⇄	0,00	sebaran
USD/HKD usdhkd	−0,10	0,21	0,07	246	0,10	+0,11	0,43	sebaran
Bitcoin btc	0,02	0,00	0,01	259	0,02	−0,01	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan USD/SGD per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

USD/SGD · EUR/USD

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,02	−0,04	−0,10	0,16	0,16	−0,03	0,07	0,00	−0,06	0,02	−0,85	−0,02	0,03	0,02	0,03	−0,05	0,10	0,20	−0,11	−0,01	0,04

Jeda +k: perubahan hari ini pada USD/SGD terhadap perubahan EUR/USD k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.