Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST 2YR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y ↓	3B − 3T	Beta 1Y
UST 5YR ust5y	0,87	0,90	0,92	238	0,95	−0,04	0,91	sebaran
UST 10YR ust10y	0,79	0,79	0,81	251	0,86	−0,07	0,90	sebaran
UST 30YR ust30y	0,61	0,57	0,62	251	0,72	−0,14	0,77	sebaran
UST 3M ust3m	0,04	0,46	0,38	238	0,42	+0,04	0,75	sebaran
DXY dxy	0,32	0,39	0,45	249	0,37	+0,02	6,44	sebaran
Brent brent	0,33	0,41	0,36	249	0,30	+0,12	0,49	sebaran
Gold gold	−0,44	−0,37	−0,22	249	−0,14	−0,23	−0,57	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,31	0,11	−0,06	231	−0,08	+0,18 ⇄	−0,18	sebaran
LQ45 lq45	0,22	0,03	−0,05	231	−0,06	+0,09 ⇄	−0,14	sebaran
Copper copper	−0,12	−0,22	−0,17	249	0,06	−0,29 ⇄	−0,47	sebaran
Bitcoin btc	−0,01	−0,15	−0,07	251	0,06	−0,22 ⇄	−0,13	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,23	−0,14	−0,16	249	0,04	−0,18 ⇄	−0,26	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,23	−0,04	0,00	201	0,04	−0,07 ⇄	0,00	sebaran
USD/IDR usdidr	0,25	−0,02	−0,01	250	0,03	−0,05 ⇄	−0,13	sebaran
S&P 500 spx	−0,41	−0,32	−0,27	249	−0,02	−0,30	−1,59	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,29	−0,26	−0,22	249	0,01	−0,27 ⇄	−0,84	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST 2YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST 2YR · UST 5YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,14	−0,04	0,07	−0,03	0,04	0,01	−0,05	−0,04	0,01	−0,11	0,92	−0,08	−0,01	0,00	−0,05	0,02	0,05	−0,05	0,11	−0,03	0,14

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST 2YR terhadap perubahan UST 5YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.