Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST 5YR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y ↓	3B − 3T	Beta 1Y
UST 10YR ust10y	0,96	0,95	0,95	238	0,96	−0,01	1,05	sebaran
UST 2YR ust2y	0,87	0,90	0,92	238	0,95	−0,04	0,92	sebaran
UST 30YR ust30y	0,90	0,82	0,80	238	0,86	−0,04	1,02	sebaran
UST 3M ust3m	0,36	0,40	0,34	248	0,34	+0,06	0,70	sebaran
DXY dxy	0,49	0,40	0,42	236	0,32	+0,08	6,09	sebaran
Brent brent	0,63	0,61	0,42	236	0,32	+0,29	0,57	sebaran
Gold gold	−0,22	−0,30	−0,16	236	−0,09	−0,21	−0,42	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,40	0,07	−0,07	218	−0,09	+0,16 ⇄	−0,21	sebaran
LQ45 lq45	0,27	−0,03	−0,07	218	−0,08	+0,05	−0,20	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,25	−0,21	0,03	210	0,08	−0,29 ⇄	0,02	sebaran
S&P 500 spx	−0,75	−0,48	−0,35	236	−0,07	−0,41	−2,00	sebaran
Bitcoin btc	−0,23	−0,23	−0,07	238	0,05	−0,28 ⇄	−0,13	sebaran
Copper copper	−0,74	−0,38	−0,22	236	0,04	−0,42 ⇄	−0,59	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,13	−0,20	−0,05	237	0,04	−0,24 ⇄	−0,49	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,73	−0,39	−0,28	236	−0,03	−0,36	−1,07	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,65	−0,20	−0,20	236	0,01	−0,21 ⇄	−0,33	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST 5YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST 5YR · UST 10YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,17	−0,07	0,07	−0,09	0,05	0,02	−0,03	−0,03	−0,03	−0,12	0,95	−0,07	0,01	−0,03	−0,06	0,01	0,08	−0,05	0,04	−0,07	0,16

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST 5YR terhadap perubahan UST 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.