Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Bank Mandiri (BMRI) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T ↓	Beta 1Y
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,78	0,61	0,43	229	0,25	+0,36	0,23	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,54	0,39	0,11	239	0,10	+0,29	0,19	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,93	0,87	0,72	240	0,58	+0,28	0,95	sebaran
LQ45 lq45	0,96	0,92	0,80	240	0,66	+0,26	0,97	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,38	−0,32	−0,11	245	−0,09	−0,22	−0,48	sebaran
S&P 500 spx	0,49	0,31	0,11	239	0,09	+0,21	0,31	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,41	0,28	0,05	239	0,06	+0,21	0,04	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	0,54	0,37	0,32	229	0,18	+0,19	0,26	sebaran
Bitcoin btc	−0,21	0,16	−0,04	244	−0,01	+0,16 ⇄	−0,03	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,35	0,26	0,42	229	0,14	+0,13	0,21	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,13	−0,09	−0,22	205	−0,19	+0,11	−0,06	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	0,15	0,14	0,30	230	0,23	−0,09	0,20	sebaran
DXY dxy	0,07	−0,08	−0,01	239	0,01	−0,09 ⇄	−0,04	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	0,67	0,34	0,43	229	0,25	+0,08	0,36	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,12	−0,07	−0,09	236	0,00	−0,07	−0,05	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	0,41	0,20	0,22	230	0,14	+0,05	0,29	sebaran
Gold gold	−0,03	0,07	0,02	239	0,03	+0,04	0,02	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,25	−0,04	−0,05	236	0,00	−0,04	−0,02	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	−0,02	−0,01	0,19	229	0,01	−0,02 ⇄	0,17	sebaran
Copper copper	−0,01	0,03	0,08	239	0,05	−0,02	0,11	sebaran
Brent brent	−0,41	−0,09	−0,15	239	−0,10	+0,01	−0,10	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,16	229	0,06	–	0,15	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Bank Mandiri (BMRI) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Bank Mandiri (BMRI) · Emtek (EMTK.JK)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,03	0,03	−0,06	0,02	−0,05	−0,13	−0,01	0,01	−0,06	0,05	0,43	−0,07	−0,07	0,08	0,00	0,03	−0,10	−0,03	0,00	−0,04	0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada Bank Mandiri (BMRI) terhadap perubahan Emtek (EMTK.JK) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.