Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Ether terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T ↓	Beta 1Y
Gold gold	0,30	0,48	0,24	253	0,05	+0,43	0,51	sebaran
DXY dxy	−0,24	−0,41	−0,26	253	−0,03	−0,38	−3,06	sebaran
Brent brent	−0,54	−0,22	−0,06	253	−0,04	−0,18	−0,07	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,08	0,06	0,04	239	0,22	−0,16	0,10	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,70	0,13	0,33	251	0,30	−0,16	0,44	sebaran
USD/IDR usdidr	0,11	0,05	−0,06	260	−0,10	+0,15 ⇄	−0,41	sebaran
Copper copper	0,39	0,21	0,21	253	0,08	+0,14	0,47	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,10	−0,19	−0,10	251	−0,05	−0,14	−0,09	sebaran
LQ45 lq45	−0,12	0,07	0,01	239	0,20	−0,13	0,02	sebaran
Bitcoin btc	0,94	0,87	0,91	274	0,77	+0,09	1,27	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,21	−0,15	0,03	209	−0,06	−0,09	0,02	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,62	0,24	0,43	251	0,32	−0,08	1,33	sebaran
UST 2YR ust2y	0,03	−0,08	−0,09	251	−0,02	−0,07	−0,07	sebaran
S&P 500 spx	0,50	0,27	0,46	251	0,32	−0,05	2,17	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Ether per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Ether · Gold

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,00	−0,05	0,02	0,03	−0,05	−0,09	0,05	0,04	0,00	−0,01	0,24	0,03	−0,02	−0,04	−0,07	−0,04	−0,10	−0,04	−0,05	0,08	0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada Ether terhadap perubahan Gold k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.