Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Real SRBI 12M (SRBI - CPI) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T ↓	Beta 1Y
INDOGB 10YR real yield (10YR - CPI) id_real10y	–	0,87	−0,10	30	−0,10	+0,97 ⇄	−0,34	sebaran
INDOGB 10YR id10y	–	0,37	−0,34	30	−0,34	+0,71 ⇄	−1,68	sebaran
Brent brent	–	0,31	−0,39	34	−0,39	+0,70 ⇄	−3,09	sebaran
Copper copper	–	−0,09	0,35	34	0,35	−0,44 ⇄	7,67	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,34	0,05	36	0,05	−0,39 ⇄	1,10	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,01	0,37	34	0,37	−0,37	4,05	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,05	0,35	34	0,35	−0,30	8,84	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,11	−0,15	34	−0,15	+0,26 ⇄	−1,32	sebaran
5YR real yield (TIPS) tips5y	–	−0,38	−0,13	33	−0,13	−0,25	−1,02	sebaran
S&P 500 spx	–	0,13	0,29	34	0,29	−0,16	11,27	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,07	0,02	36	0,02	−0,09 ⇄	1,79	sebaran
10YR real yield (TIPS) tips10y	–	−0,09	−0,17	34	−0,17	+0,08	−1,69	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,22	0,29	36	0,29	−0,06	5,23	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,25	−0,19	34	−0,19	−0,05	−1,18	sebaran
DXY dxy	–	−0,40	−0,35	34	−0,35	−0,05	−40,57	sebaran
LQ45 lq45	–	0,17	0,21	36	0,21	−0,04	3,80	sebaran
Gold gold	–	0,37	0,39	34	0,39	−0,02	7,61	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Real SRBI 12M (SRBI - CPI) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Real SRBI 12M (SRBI - CPI) · INDOGB 10YR real yield (10YR - CPI)

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,01	−0,01	0,17	−0,47	−0,11	−0,12	−0,13	−0,20	−0,08	0,14	−0,10	−0,08	−0,12	−0,26	−0,03	0,00	0,07	−0,01	−0,01	−0,11	−0,15

Jeda +k: perubahan hari ini pada Real SRBI 12M (SRBI - CPI) terhadap perubahan INDOGB 10YR real yield (10YR - CPI) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.