Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

LQ45 terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T ↓	Beta 1Y
Nifty 50 nifty	0,07	0,09	0,34	229	0,38	−0,29	0,77	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,47	0,37	0,09	234	0,14	+0,24	0,14	sebaran
Hang Seng hsi	−0,12	−0,05	0,20	231	0,16	−0,21 ⇄	0,34	sebaran
KOSPI kospi	−0,20	0,04	0,23	230	0,24	−0,20	0,12	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,35	0,28	0,03	234	0,10	+0,18	0,02	sebaran
Mexico IPC mxx	−0,02	0,31	0,09	220	0,18	+0,13	0,15	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	−0,38	0,17	0,33	219	0,30	−0,13	0,92	sebaran
S&P 500 spx	0,41	0,28	0,12	234	0,15	+0,12	0,28	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,52	−0,22	−0,31	205	−0,32	+0,11	−0,07	sebaran
UST 10YR ust10y	0,17	0,03	−0,06	231	−0,07	+0,10 ⇄	−0,02	sebaran
UST 2YR ust2y	0,22	0,03	−0,05	231	−0,06	+0,09 ⇄	−0,02	sebaran
DXY dxy	0,11	−0,07	−0,08	234	−0,15	+0,08	−0,46	sebaran
CSI 300 csi300	0,11	0,19	0,27	216	0,25	−0,05	0,42	sebaran
Copper copper	0,01	0,12	0,13	234	0,07	+0,05	0,15	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,39	−0,31	−0,12	240	−0,26	−0,05	−0,42	sebaran
Gold gold	−0,07	0,10	0,08	234	0,06	+0,04	0,08	sebaran
Bitcoin btc	−0,16	0,22	0,02	239	0,17	+0,04	0,01	sebaran
Brent brent	−0,37	−0,10	−0,15	234	−0,13	+0,04	−0,08	sebaran
Bovespa bvsp	−0,20	0,14	0,09	221	0,17	−0,03	0,14	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,99	0,97	0,96	240	0,94	+0,03	1,03	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan LQ45 per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

LQ45 · Nifty 50

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,02	0,02	0,01	−0,07	−0,04	0,03	0,07	−0,03	0,08	0,02	0,34	−0,15	0,01	0,03	−0,01	−0,05	0,01	−0,03	−0,04	−0,06	−0,05

Jeda +k: perubahan hari ini pada LQ45 terhadap perubahan Nifty 50 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.