Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Foreign holdings of tradable SBN terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T ↓	Beta 1Y
Brent brent	−0,41	0,02	−0,16	57	−0,16	+0,18 ⇄	−0,21	sebaran
S&P 500 spx	0,43	0,00	0,15	57	0,15	−0,15 ⇄	0,75	sebaran
DXY dxy	−0,26	−0,16	−0,05	57	−0,05	−0,11	−0,61	sebaran
Bitcoin btc	0,63	0,38	0,27	58	0,27	+0,10	0,35	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,46	0,04	0,14	57	0,14	−0,10	0,46	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,08	0,07	−0,01	57	−0,01	+0,08 ⇄	−0,01	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,01	−0,15	−0,10	50	−0,10	−0,06	−0,06	sebaran
Gold gold	0,30	0,10	0,05	57	0,05	+0,05	0,11	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,29	0,26	0,22	57	0,22	+0,04	0,81	sebaran
UST 2YR ust2y	0,01	0,03	−0,01	57	−0,01	+0,04 ⇄	0,00	sebaran
Copper copper	0,16	0,01	0,04	57	0,04	−0,03	0,08	sebaran
LQ45 lq45	0,16	0,19	0,20	57	0,20	−0,01	0,69	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,42	0,15	0,14	57	0,14	+0,01	0,20	sebaran
USD/IDR usdidr	0,06	−0,03	−0,03	58	−0,03	0,00	−0,28	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Foreign holdings of tradable SBN per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Foreign holdings of tradable SBN · Brent

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,15	−0,05	−0,07	0,17	0,26	−0,04	−0,19	−0,07	0,03	−0,06	−0,16	−0,09	0,03	0,25	0,27	0,06	−0,09	−0,06	−0,06	0,09	0,00

Jeda +k: perubahan hari ini pada Foreign holdings of tradable SBN terhadap perubahan Brent k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.