Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Consumer tech & platforms (equal-weight basket) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T ↓	Beta 1Y
Semis: foundry & equipment (equal-weight basket) th_foundry	−0,37	−0,10	0,17	250	0,44	−0,54 ⇄	0,10	sebaran
AI infrastructure: network, servers, power (equal-weight basket) th_infra	−0,02	−0,07	0,22	250	0,46	−0,53 ⇄	0,11	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,61	0,00	0,26	238	0,50	−0,51 ⇄	0,13	sebaran
Semis: AI compute & design (equal-weight basket) th_compute	0,14	0,10	0,36	250	0,54	−0,43	0,17	sebaran
Semis: memory (equal-weight basket) th_memory	−0,37	−0,18	−0,01	250	0,22	−0,40 ⇄	0,00	sebaran
Brent brent	−0,37	−0,39	−0,21	238	−0,03	−0,36	−0,09	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,63	−0,38	−0,19	238	−0,05	−0,32	−0,07	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,80	0,39	0,54	238	0,71	−0,32	0,63	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,55	−0,31	−0,16	238	−0,03	−0,28	−0,05	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,32	0,08	−0,06	238	−0,18	+0,26 ⇄	−0,16	sebaran
DXY dxy	−0,05	−0,30	−0,20	238	−0,06	−0,24	−0,92	sebaran
Gold gold	0,24	0,28	0,19	238	0,06	+0,22	0,15	sebaran
Hyperscalers (equal-weight basket) th_hyper	0,49	0,38	0,49	250	0,57	−0,19	0,42	sebaran
S&P 500 spx	0,77	0,52	0,60	238	0,69	−0,17	1,07	sebaran
China tech (equal-weight basket) th_china	−0,32	0,07	0,15	250	0,23	−0,16	0,12	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,07	−0,04	−0,03	220	0,12	−0,15 ⇄	−0,03	sebaran
Cybersecurity (equal-weight basket) th_cyber	0,25	0,25	0,26	250	0,40	−0,14	0,14	sebaran
Bitcoin btc	0,39	0,33	0,36	239	0,24	+0,09	0,19	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,06	−0,15	−0,06	213	−0,07	−0,07	−0,01	sebaran
LQ45 lq45	0,21	0,06	0,03	220	0,13	−0,07	0,03	sebaran
Cloud & software (equal-weight basket) th_software	0,61	0,49	0,37	250	0,53	−0,04	0,21	sebaran
Copper copper	0,62	0,23	0,25	238	0,19	+0,04	0,21	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Consumer tech & platforms (equal-weight basket) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Consumer tech & platforms (equal-weight basket) · Semis: foundry & equipment (equal-weight basket)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,19	0,03	−0,04	−0,13	−0,06	0,09	0,00	−0,01	0,06	−0,09	0,17	−0,03	−0,15	−0,11	0,04	0,05	−0,02	0,03	−0,06	−0,11	−0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada Consumer tech & platforms (equal-weight basket) terhadap perubahan Semis: foundry & equipment (equal-weight basket) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.