Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

USD/MYR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T ↓	Beta 1Y
USD/IDR usdidr	0,05	−0,07	0,10	247	0,40	−0,48 ⇄	0,07	sebaran
Copper copper	0,41	0,23	0,03	240	−0,12	+0,35 ⇄	0,01	sebaran
USD/PHP usdphp	−0,17	0,04	0,16	258	0,35	−0,32	0,10	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,14	0,22	−0,03	240	−0,08	+0,30 ⇄	0,00	sebaran
DXY dxy	−0,31	0,00	0,12	240	0,29	−0,29 ⇄	0,13	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,06	0,12	−0,06	240	−0,15	+0,26 ⇄	−0,02	sebaran
S&P 500 spx	0,14	0,09	−0,05	240	−0,17	+0,26 ⇄	−0,02	sebaran
USD/INR usdinr	0,14	−0,09	0,06	258	0,15	−0,24 ⇄	0,04	sebaran
USD/CNY usdcny	0,23	0,24	0,31	247	0,46	−0,22	0,65	sebaran
USD/JPY usdjpy	0,08	0,12	0,18	247	0,32	−0,20	0,12	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,04	0,03	0,06	239	0,20	−0,17	0,01	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,10	0,03	0,02	239	0,19	−0,16	0,00	sebaran
Gold gold	0,33	0,08	0,02	240	−0,07	+0,16 ⇄	0,00	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,18	0,11	0,23	218	0,26	−0,15	0,01	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,30	−0,07	−0,07	227	−0,21	+0,14	−0,02	sebaran
USD/HKD usdhkd	0,15	0,18	−0,06	258	0,05	+0,12	−0,59	sebaran
EUR/USD eurusd	−0,55	−0,27	−0,24	247	−0,39	+0,12	−0,24	sebaran
LQ45 lq45	0,07	−0,11	−0,10	227	−0,22	+0,11	−0,02	sebaran
USD/KRW usdkrw	0,39	0,33	0,31	247	0,43	−0,09	0,16	sebaran
Bitcoin btc	0,07	−0,05	0,09	247	0,00	−0,05	0,01	sebaran
Brent brent	0,16	0,02	−0,07	240	0,04	−0,03	−0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan USD/MYR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

USD/MYR · USD/IDR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,07	0,05	0,07	−0,08	−0,07	−0,06	0,00	−0,10	0,00	0,15	0,10	0,02	0,00	0,00	−0,03	−0,11	−0,03	0,06	−0,02	0,08	0,03

Jeda +k: perubahan hari ini pada USD/MYR terhadap perubahan USD/IDR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.