Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Antam (ANTM) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
JCI (IHSG) jci	0,72	0,58	0,56	240	0,40	+0,17	1,20	sebaran
LQ45 lq45	0,55	0,42	0,53	240	0,37	+0,05	1,09	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,63	−0,40	−0,38	206	−0,35	−0,06	−0,17	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	0,16	0,17	0,35	230	0,21	−0,04	0,48	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	−0,14	0,17	0,31	230	0,16	+0,01	0,40	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,25	0,32	0,29	230	0,14	+0,18	0,25	sebaran
Gold gold	0,30	0,44	0,27	238	0,26	+0,18	0,51	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,79	0,41	0,23	230	0,08	+0,32	0,18	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	−0,27	0,12	0,19	231	0,09	+0,02	0,42	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	0,53	0,38	0,19	230	0,00	+0,38 ⇄	0,26	sebaran
DXY dxy	−0,33	−0,22	−0,18	238	−0,19	−0,02	−1,89	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	0,17	0,12	0,13	231	0,10	+0,01	0,13	sebaran
Brent brent	0,05	0,12	−0,12	238	−0,07	+0,19 ⇄	−0,12	sebaran
Copper copper	0,28	0,16	0,12	238	0,11	+0,05	0,25	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,11	230	−0,01	–	0,16	sebaran
S&P 500 spx	0,10	0,09	0,10	238	0,10	−0,01	0,42	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,13	0,12	0,06	238	0,09	+0,03	0,17	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,23	0,22	0,04	238	0,09	+0,13	0,05	sebaran
Bitcoin btc	−0,04	0,10	0,03	245	0,01	+0,09	0,04	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,40	−0,26	−0,02	245	−0,08	−0,18	−0,10	sebaran
UST 10YR ust10y	0,34	0,24	−0,01	235	0,02	+0,22	−0,01	sebaran
UST 2YR ust2y	0,17	0,12	0,00	235	0,04	+0,09	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Antam (ANTM) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Antam (ANTM) · JCI (IHSG)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,04	0,05	−0,04	−0,10	0,04	0,04	0,04	0,18	0,07	−0,07	0,56	0,00	−0,07	0,13	0,03	−0,09	0,04	−0,03	−0,08	−0,08	−0,07

Jeda +k: perubahan hari ini pada Antam (ANTM) terhadap perubahan JCI (IHSG) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.