Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

BRI (BBRI) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
LQ45 lq45	0,63	0,77	0,77	240	0,62	+0,14	0,91	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,51	0,61	0,66	240	0,53	+0,08	0,81	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,45	0,28	0,38	230	0,07	+0,20	0,17	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	0,06	0,18	0,37	230	0,26	−0,08	0,29	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,35	0,56	0,35	230	0,28	+0,28	0,18	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	0,49	0,37	0,34	230	0,24	+0,13	0,25	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	−0,74	0,15	0,28	231	0,24	−0,08	0,17	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,16	−0,02	−0,25	206	−0,19	+0,17	−0,06	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	−0,10	0,08	0,22	231	0,17	−0,09	0,27	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	0,03	−0,15	0,15	230	−0,04	−0,11	0,12	sebaran
Copper copper	0,08	0,16	0,10	238	0,03	+0,13	0,12	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,18	−0,10	−0,09	245	−0,12	+0,02	−0,35	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,09	230	0,14	–	0,08	sebaran
Brent brent	−0,32	0,04	−0,08	238	−0,06	+0,10 ⇄	−0,05	sebaran
UST 2YR ust2y	0,23	0,08	0,06	235	−0,02	+0,10 ⇄	0,03	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,03	0,11	−0,05	238	−0,03	+0,14 ⇄	−0,04	sebaran
Gold gold	0,01	0,09	0,03	238	0,04	+0,05	0,03	sebaran
UST 10YR ust10y	0,20	0,06	0,02	235	−0,04	+0,10 ⇄	0,01	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,12	0,15	−0,02	238	0,00	+0,15	−0,03	sebaran
DXY dxy	0,12	−0,09	−0,02	238	0,05	−0,14 ⇄	−0,09	sebaran
Bitcoin btc	0,08	0,22	−0,01	245	0,07	+0,15	−0,01	sebaran
S&P 500 spx	0,19	0,08	0,01	238	0,01	+0,07	0,03	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan BRI (BBRI) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

BRI (BBRI) · LQ45

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,02	0,04	0,00	−0,06	−0,05	−0,05	0,04	0,07	−0,05	0,03	0,77	−0,01	−0,03	0,09	−0,01	0,00	−0,10	−0,14	−0,08	0,02	−0,05

Jeda +k: perubahan hari ini pada BRI (BBRI) terhadap perubahan LQ45 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.