Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Intel (INTC) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,70	0,86	0,74	240	0,61	+0,25	1,29	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,83	0,81	0,65	240	0,49	+0,32	2,58	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,58	0,71	0,51	250	0,40	+0,31	0,46	sebaran
S&P 500 spx	0,73	0,58	0,51	240	0,43	+0,14	3,10	sebaran
Eaton (ETN) ETN	0,69	0,65	0,46	250	0,38	+0,27	0,91	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,58	0,72	0,45	250	0,34	+0,38	0,48	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,56	0,56	0,38	250	0,27	+0,28	0,54	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	0,69	0,68	0,31	250	0,13	+0,55	0,25	sebaran
Constellation (CEG) CEG	0,56	0,34	0,30	250	0,21	+0,13	0,50	sebaran
Dell (DELL) DELL	0,33	0,54	0,29	250	0,32	+0,21	0,30	sebaran
Copper copper	0,78	0,63	0,29	240	0,22	+0,40	0,81	sebaran
Bitcoin btc	0,54	0,22	0,24	239	0,19	+0,03	0,43	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,74	0,21	0,20	250	0,19	+0,02	0,58	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,60	−0,27	−0,20	238	−0,04	−0,23	−0,23	sebaran
Gold gold	0,35	0,23	0,18	240	0,05	+0,18	0,49	sebaran
Brent brent	−0,40	−0,22	−0,17	240	−0,04	−0,18	−0,25	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,39	−0,18	−0,14	238	0,00	−0,19 ⇄	−0,15	sebaran
LQ45 lq45	0,06	0,28	−0,11	221	−0,02	+0,30 ⇄	−0,33	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,16	0,08	0,11	213	0,04	+0,04	0,07	sebaran
DXY dxy	0,11	−0,08	−0,10	240	−0,04	−0,04	−1,49	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,11	0,32	−0,08	221	−0,02	+0,34 ⇄	−0,24	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,09	0,07	0,05	239	−0,09	+0,16 ⇄	0,51	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Intel (INTC) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Intel (INTC) · PHLX Semiconductor (SOX)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,06	0,04	−0,03	0,06	0,02	−0,11	−0,07	0,11	−0,06	−0,07	0,74	−0,01	−0,16	0,20	0,02	−0,01	0,00	0,12	0,04	0,01	0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada Intel (INTC) terhadap perubahan PHLX Semiconductor (SOX) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.