Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST bond futures: leveraged funds net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
DXY dxy	–	−0,05	−0,41	50	−0,44	+0,39	−42.928,27	sebaran
Gold gold	–	−0,14	0,32	50	0,26	−0,40 ⇄	5.706,04	sebaran
Copper copper	–	0,07	0,31	50	0,27	−0,19	5.461,13	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,04	0,31	50	0,32	−0,37 ⇄	7.414,16	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,19	0,29	50	0,32	−0,51 ⇄	11.588,66	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,06	0,29	50	0,30	−0,24	2.951,64	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	0,53	0,21	−0,16	52	−0,14	+0,35 ⇄	−0,19	sebaran
UST 10YR ust10y	–	−0,08	−0,16	49	−0,18	+0,10	−1.499,68	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,27	−0,15	49	−0,18	−0,09	−1.182,46	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,93	0,40	0,14	52	0,00	+0,40	9,49	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,31	−0,18	−0,11	52	0,10	−0,28 ⇄	−0,60	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,79	−0,29	−0,09	52	−0,01	−0,28	−5,92	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,54	−0,09	45	−0,10	−0,44	−1.581,12	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,62	−0,09	45	−0,10	−0,52	−1.621,95	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	−0,16	0,06	0,09	52	0,02	+0,04	0,21	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,32	−0,08	49	−0,07	+0,38 ⇄	−5.481,02	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,19	−0,05	−0,07	52	0,02	−0,07 ⇄	−0,34	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,69	−0,07	49	−0,07	−0,62	−945,85	sebaran
Brent brent	–	−0,13	0,06	50	0,03	−0,16 ⇄	586,69	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,12	−0,39	0,04	46	0,02	−0,41 ⇄	286,58	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,08	0,17	−0,03	52	0,06	+0,10	−0,92	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	0,24	0,04	0,03	52	0,00	+0,05 ⇄	0,07	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST bond futures: leveraged funds net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST bond futures: leveraged funds net · DXY

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,21	−0,27	−0,03	−0,09	−0,20	0,07	0,20	0,17	−0,03	0,11	−0,41	−0,05	−0,11	0,28	−0,01	−0,10	0,14	0,10	−0,22	0,02	0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST bond futures: leveraged funds net terhadap perubahan DXY k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.