Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Ultra 10YR futures: leveraged funds net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	0,35	0,47	0,31	52	0,22	+0,25	0,44	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,11	−0,23	49	−0,18	+0,30 ⇄	−2.548,02	sebaran
DXY dxy	–	0,01	−0,17	50	−0,14	+0,15 ⇄	−21.821,13	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,84	−0,32	−0,17	52	0,06	−0,38 ⇄	−13,07	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,18	−0,15	49	−0,14	−0,04	−2.401,67	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,10	0,07	0,12	52	−0,05	+0,12 ⇄	3,92	sebaran
UST 2YR ust2y	–	0,04	−0,12	49	−0,08	+0,12 ⇄	−1.059,32	sebaran
Brent brent	–	0,19	0,09	50	0,08	+0,11	1.131,43	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,21	0,07	50	0,09	−0,30 ⇄	3.247,68	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,67	−0,07	45	−0,13	−0,54	−1.497,52	sebaran
Gold gold	–	0,30	0,06	50	0,03	+0,27	1.319,99	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	0,29	−0,09	−0,06	52	−0,03	−0,06	−0,15	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,07	−0,05	50	−0,03	+0,09 ⇄	−599,83	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	−0,25	−0,05	0,04	52	−0,01	−0,04	0,13	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,12	−0,04	49	0,01	+0,11	−2.930,75	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,99	0,20	−0,03	52	0,06	+0,14	−2,92	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,31	−0,70	−0,03	46	0,01	−0,71 ⇄	−309,74	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,58	−0,03	45	−0,10	−0,47	−673,08	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,13	0,12	0,02	52	−0,04	+0,17 ⇄	0,09	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,10	0,01	50	0,03	−0,13 ⇄	279,93	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,26	−0,27	−0,01	52	0,07	−0,34 ⇄	−0,06	sebaran
Copper copper	–	0,07	0,00	50	0,00	+0,07 ⇄	37,80	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Ultra 10YR futures: leveraged funds net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Ultra 10YR futures: leveraged funds net · E-mini S&P 500: asset managers net

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,08	−0,08	0,31	0,13	−0,08	−0,25	−0,05	−0,19	0,08	0,20	0,31	0,11	0,08	−0,01	−0,38	−0,27	0,03	0,18	0,04	0,09	0,17

Jeda +k: perubahan hari ini pada Ultra 10YR futures: leveraged funds net terhadap perubahan E-mini S&P 500: asset managers net k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.