Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Gilt 10YR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Brent brent	0,71	0,69	0,61	239	0,50	+0,20	1,07	sebaran
UST 10YR ust10y	0,96	0,84	0,58	238	0,66	+0,18	0,84	sebaran
UST 2YR ust2y	0,70	0,68	0,48	238	0,55	+0,13	0,62	sebaran
Brazil 10YR br10y	0,17	0,41	0,41	270	0,35	+0,06	0,23	sebaran
S&P 500 spx	−0,73	−0,62	−0,40	239	−0,05	−0,57	−3,04	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,70	−0,53	−0,33	239	−0,05	−0,48	−1,60	sebaran
DXY dxy	0,31	0,33	0,24	239	0,02	+0,31	4,57	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,65	−0,37	−0,23	239	−0,04	−0,33	−0,50	sebaran
Copper copper	−0,65	−0,48	−0,22	239	0,02	−0,50 ⇄	−0,80	sebaran
Gold gold	−0,27	−0,33	−0,21	239	−0,11	−0,22	−0,71	sebaran
Bitcoin btc	−0,32	−0,33	−0,14	254	−0,07	−0,26	−0,32	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,25	−0,23	0,08	222	0,23	−0,45 ⇄	0,06	sebaran
LQ45 lq45	0,18	0,04	−0,08	227	−0,04	+0,08 ⇄	−0,29	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,01	−0,23	−0,06	246	−0,11	−0,12	−0,68	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,32	0,11	−0,03	227	0,00	+0,12 ⇄	−0,12	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 5Y idgb_5y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Gilt 10YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Gilt 10YR · Brent

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,07	0,05	−0,03	−0,04	0,02	0,08	0,14	−0,06	−0,09	−0,08	0,61	0,03	−0,07	0,01	0,13	0,11	−0,10	0,03	−0,04	0,04	−0,03

Jeda +k: perubahan hari ini pada Gilt 10YR terhadap perubahan Brent k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.