Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

INDOGB 10YR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
INDOGB 15YR id15y	0,66	0,36	0,34	216	0,55	−0,18	0,48	sebaran
LQ45 lq45	−0,50	−0,22	−0,31	206	−0,32	+0,10	−1,47	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,60	−0,23	−0,29	206	−0,30	+0,07	−1,41	sebaran
Brent brent	−0,35	−0,12	0,21	203	0,20	−0,32 ⇄	0,49	sebaran
USD/IDR usdidr	0,30	0,07	0,17	207	0,28	−0,21	2,74	sebaran
Gold gold	−0,28	−0,19	−0,12	203	−0,14	−0,05	−0,54	sebaran
DXY dxy	−0,52	0,07	0,06	203	0,18	−0,11	1,46	sebaran
Bitcoin btc	0,07	−0,10	0,06	209	0,02	−0,11 ⇄	0,16	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,01	0,14	0,04	203	−0,02	+0,16 ⇄	0,10	sebaran
S&P 500 spx	0,20	0,15	−0,03	203	−0,09	+0,24 ⇄	−0,31	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,01	0,10	−0,02	203	−0,08	+0,17 ⇄	−0,11	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,38	−0,18	0,01	201	0,11	−0,29 ⇄	0,02	sebaran
Copper copper	−0,21	−0,07	−0,01	203	−0,04	−0,03	−0,03	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,23	−0,08	0,00	201	0,04	−0,12 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 5Y idgb_5y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan INDOGB 10YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

INDOGB 10YR · INDOGB 15YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,08	−0,03	0,04	0,00	0,03	0,10	−0,19	0,03	−0,15	−0,11	0,34	0,36	0,29	−0,10	0,00	−0,28	0,07	0,07	0,03	0,02	0,04

Jeda +k: perubahan hari ini pada INDOGB 10YR terhadap perubahan INDOGB 15YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.