Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

INDOGB 15YR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
INDOGB 10YR id10y	0,66	0,36	0,34	216	0,55	−0,18	0,24	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,24	−0,14	−0,12	217	−0,24	+0,09	−0,53	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,40	−0,10	−0,11	217	−0,19	+0,09	−0,21	sebaran
S&P 500 spx	−0,11	−0,10	−0,10	217	−0,25	+0,14	−0,69	sebaran
DXY dxy	−0,17	0,25	−0,10	217	0,18	+0,07	−1,68	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,02	0,02	0,08	215	0,06	−0,04	0,11	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,10	−0,01	−0,08	221	−0,03	+0,03	−0,26	sebaran
LQ45 lq45	0,17	−0,02	−0,08	221	−0,03	+0,01	−0,25	sebaran
Gold gold	−0,44	−0,33	0,05	217	−0,03	−0,30	0,15	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,02	0,00	−0,04	222	0,09	−0,09	−0,43	sebaran
Bitcoin btc	−0,73	−0,34	0,04	225	0,05	−0,40 ⇄	0,08	sebaran
Brent brent	0,46	−0,02	0,01	217	0,06	−0,08 ⇄	0,01	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,34	0,09	0,00	215	−0,02	+0,12 ⇄	0,00	sebaran
Copper copper	−0,18	−0,22	0,00	217	−0,09	−0,13	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 5Y idgb_5y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan INDOGB 15YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

INDOGB 15YR · INDOGB 10YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,04	0,02	0,03	0,07	0,07	−0,28	0,00	−0,10	0,29	0,36	0,34	−0,11	−0,15	0,03	−0,19	0,10	0,03	0,00	0,04	−0,03	0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada INDOGB 15YR terhadap perubahan INDOGB 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.