Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Real effective exchange rate (ID) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
INDOGB 10YR id10y	–	0,26	0,88	7	0,01	+0,25	0,21	sebaran
Brent brent	–	–	0,84	7	0,81	–	0,30	sebaran
LQ45 lq45	–	–	0,49	6	0,54	–	0,34	sebaran
Real effective exchange rate (BR) reer_BR	–	−0,27	−0,45	12	−0,22	−0,04	−0,26	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	–	0,44	6	0,48	–	0,32	sebaran
USD/IDR usdidr	–	–	−0,44	7	−0,49	–	−0,40	sebaran
DXY dxy	–	–	0,42	7	−0,30	–	1,02	sebaran
Real effective exchange rate (CN) reer_CN	–	−0,99	0,41	12	0,05	−1,04 ⇄	0,57	sebaran
Real effective exchange rate (IN) reer_IN	–	−0,82	0,38	12	0,18	−1,00 ⇄	0,31	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	–	0,34	7	0,55	–	0,24	sebaran
Bitcoin btc	–	–	0,34	7	0,56	–	0,16	sebaran
Real effective exchange rate (MX) reer_MX	–	0,91	−0,32	12	0,04	+0,87	−0,28	sebaran
Real effective exchange rate (PH) reer_PH	–	−0,90	0,29	12	0,24	−1,14 ⇄	0,32	sebaran
Real effective exchange rate (JP) reer_JP	–	1,00	−0,28	12	−0,08	+1,08 ⇄	−0,32	sebaran
S&P 500 spx	–	–	0,28	7	0,45	–	0,22	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	–	0,23	7	0,54	–	0,08	sebaran
UST 10YR ust10y	–	–	−0,22	7	0,43	–	−0,05	sebaran
Copper copper	–	–	0,11	7	0,18	–	0,08	sebaran
Real effective exchange rate (MY) reer_MY	–	0,37	0,10	12	0,19	+0,18	0,08	sebaran
Real effective exchange rate (KR) reer_KR	–	0,90	−0,10	12	0,05	+0,85	−0,05	sebaran
Gold gold	–	–	0,05	7	0,28	–	0,04	sebaran
UST 2YR ust2y	–	–	0,03	7	0,53	–	0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Real effective exchange rate (ID) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Real effective exchange rate (ID) · INDOGB 10YR

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	–	0,99	−0,13	−0,05	−0,38	0,88	−0,56	−0,13	0,22	0,01	–	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada Real effective exchange rate (ID) terhadap perubahan INDOGB 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.