Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Consumer staples (XLP) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Real estate (XLRE) sec_us_real_estate	0,38	0,44	0,53	252	0,60	−0,16	0,56	sebaran
Health care (XLV) sec_us_healthcare	0,45	0,52	0,49	252	0,53	−0,01	0,45	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,60	−0,58	−0,37	252	−0,18	−0,41	−0,12	sebaran
Materials (XLB) sec_us_materials	0,58	0,44	0,35	252	0,44	+0,01	0,29	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,52	−0,35	−0,27	252	−0,05	−0,30	−0,20	sebaran
Communication services (XLC) sec_us_communication	−0,15	0,37	0,22	252	0,28	+0,09	0,20	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,38	−0,35	−0,22	249	−0,09	−0,26	−0,05	sebaran
Consumer discretionary (XLY) sec_us_discretionary	0,04	0,34	0,18	252	0,26	+0,07	0,14	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,18	−0,19	−0,17	249	−0,10	−0,09	−0,03	sebaran
Financials (XLF) sec_us_financials	0,28	0,39	0,17	252	0,33	+0,06	0,17	sebaran
Energy (XLE) sec_us_energy	0,43	0,00	0,13	252	0,20	−0,20	0,09	sebaran
Brent brent	0,34	−0,21	−0,12	252	−0,07	−0,14	−0,03	sebaran
Bitcoin btc	−0,54	−0,16	−0,10	251	−0,08	−0,09	−0,04	sebaran
DXY dxy	−0,20	0,00	−0,08	252	−0,06	+0,06	−0,23	sebaran
Industrials (XLI) sec_us_industrials	0,15	−0,04	0,07	252	0,25	−0,29 ⇄	0,06	sebaran
S&P 500 spx	−0,29	−0,08	−0,06	252	0,13	−0,21 ⇄	−0,07	sebaran
Copper copper	−0,31	−0,25	−0,05	252	0,03	−0,29 ⇄	−0,03	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,22	−0,28	−0,04	234	−0,04	−0,24	−0,02	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,26	0,05	0,03	201	0,00	+0,05 ⇄	0,00	sebaran
USD/IDR usdidr	0,13	0,09	−0,01	252	−0,05	+0,14 ⇄	−0,02	sebaran
Gold gold	−0,08	−0,07	−0,01	252	0,00	−0,06	0,00	sebaran
LQ45 lq45	−0,15	−0,21	0,00	234	0,01	−0,22 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Consumer staples (XLP) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Consumer staples (XLP) · Real estate (XLRE)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,03	0,02	−0,05	−0,04	−0,01	−0,04	0,06	0,02	−0,06	0,03	0,53	0,04	0,07	0,00	0,03	0,01	0,13	−0,05	−0,06	0,00	0,00

Jeda +k: perubahan hari ini pada Consumer staples (XLP) terhadap perubahan Real estate (XLRE) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.